Сравнение RY.TO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Bank of Canada (RY.TO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RY.TO или SCHD.
Основные характеристики
| RY.TO | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.82% | 13.91% |
| Дох-ть за 1 год | 52.21% | 24.71% |
| Дох-ть за 3 года | 13.25% | 6.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.03% | 12.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.09% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | 4.06 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | 6.16 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 1.79 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.39 | 2.39 |
| Коэф-т Мартина | 31.59 | 12.61 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 13.27% | 11.09% |
| Макс. просадка | -54.05% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.79% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между RY.TO и SCHD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RY.TO и SCHD
С начала года, RY.TO показывает доходность 31.82%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции RY.TO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.09% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RY.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY.TO и SCHD
Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности SCHD в 3.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY.TO Royal Bank of Canada | 3.29% | 3.99% | 3.90% | 3.22% | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 3.39% | 3.57% | 4.15% | 3.54% | 3.54% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.47% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок RY.TO и SCHD
Максимальная просадка RY.TO за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RY.TO и SCHD
Royal Bank of Canada (RY.TO) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.