Сравнение RY.TO с CP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Bank of Canada (RY.TO) и Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RY.TO или CP.TO.
Основные характеристики
| RY.TO | CP.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.82% | 4.02% |
| Дох-ть за 1 год | 52.21% | 7.54% |
| Дох-ть за 3 года | 13.25% | 5.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.03% | 12.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.09% | 9.09% |
| Коэф-т Шарпа | 4.06 | 0.44 |
| Коэф-т Сортино | 6.16 | 0.72 |
| Коэф-т Омега | 1.79 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 3.39 | 0.09 |
| Коэф-т Мартина | 31.59 | 1.08 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 7.69% |
| Дневная вол-ть | 13.27% | 18.98% |
| Макс. просадка | -54.05% | -99.89% |
| Текущая просадка | -1.79% | -97.09% |
Фундаментальные показатели
| RY.TO | CP.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$240.63B | CA$101.37B |
| EPS | CA$11.29 | CA$3.82 |
| Цена/прибыль | 15.06 | 28.43 |
| PEG коэффициент | 3.28 | 2.38 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$99.63B | CA$10.90B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$99.63B | CA$4.18B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$2.11B | CA$5.34B |
Корреляция
Корреляция между RY.TO и CP.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RY.TO и CP.TO
С начала года, RY.TO показывает доходность 31.82%, что значительно выше, чем у CP.TO с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции RY.TO превзошли акции CP.TO по среднегодовой доходности: 12.09% против 9.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RY.TO c CP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY.TO и CP.TO
Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности CP.TO в 0.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY.TO Royal Bank of Canada | 3.29% | 3.99% | 3.90% | 3.22% | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 3.39% | 3.57% | 4.15% | 3.54% | 3.54% |
CP.TO Canadian Pacific Railway Limited | 0.56% | 0.54% | 0.76% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RY.TO и CP.TO
Максимальная просадка RY.TO за все время составила -54.05%, что меньше максимальной просадки CP.TO в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и CP.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RY.TO и CP.TO
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY.TO) составляет 4.11%, в то время как у Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY.TO и CP.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности