Сравнение RTSI с VXUS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение RTSI с VXUS

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RTS Index (RTSI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTSI или VXUS.

Корреляция

Корреляция между RTSI и VXUS составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RTSI и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTS Index (RTSI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RTSI

VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTSI:

-0.19

VXUS:

0.50

Коэф-т Сортино

RTSI:

-0.08

VXUS:

0.78

Коэф-т Омега

RTSI:

0.99

VXUS:

1.09

Коэф-т Кальмара

RTSI:

-0.08

VXUS:

0.68

Коэф-т Мартина

RTSI:

-0.27

VXUS:

1.68

Индекс Язвы

RTSI:

20.32%

VXUS:

3.96%

Дневная вол-ть

RTSI:

29.00%

VXUS:

13.33%

Макс. просадка

RTSI:

-93.26%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

RTSI:

-55.77%

VXUS:

-3.09%

Доходность по периодам

С начала года, RTSI показывает доходность 23.19%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции RTSI уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 1.70% против 5.08% соответственно.

RTSI

С начала года

23.19%

1 месяц

-3.68%

6 месяцев

15.87%

1 год

-4.09%

5 лет

1.26%

10 лет

1.70%

VXUS

С начала года

6.00%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

-1.60%

1 год

6.86%

5 лет

11.98%

10 лет

5.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTSI и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RTSI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VXUS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTSI c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTS Index (RTSI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RTSI: -0.21

VXUS: 0.77

Коэффициент Сортино

RTSI: -0.12

VXUS: 1.15

Коэффициент Омега

RTSI: 0.99

VXUS: 1.14

Коэффициент Кальмара

RTSI: -0.09

VXUS: 1.02

Коэффициент Мартина

RTSI: -0.30

VXUS: 2.44

Показатель коэффициента Шарпа RTSI на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTSI и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RTSI

VXUS

Просадки

Сравнение просадок RTSI и VXUS

Максимальная просадка RTSI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSI и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RTSI

VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности RTSI и VXUS

RTS Index (RTSI) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что RTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RTSI

VXUS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RTSI с VXUS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RTSI и VXUS

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTSI и VXUS

RTSI

VXUS

Сравнение RTSI c VXUS - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок RTSI и VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности RTSI и VXUS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество