PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RTSI с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение RTSI с VXUS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RTS Index (RTSI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTSI или VXUS.

Корреляция

Корреляция между RTSI и VXUS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RTSI и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTS Index (RTSI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.63%
96.13%
RTSI
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTSI:

-0.16

VXUS:

0.69

Коэф-т Сортино

RTSI:

-0.02

VXUS:

1.09

Коэф-т Омега

RTSI:

1.00

VXUS:

1.15

Коэф-т Кальмара

RTSI:

-0.07

VXUS:

0.87

Коэф-т Мартина

RTSI:

-0.24

VXUS:

2.74

Индекс Язвы

RTSI:

20.70%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

RTSI:

30.65%

VXUS:

16.97%

Макс. просадка

RTSI:

-93.26%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

RTSI:

-55.00%

VXUS:

-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, RTSI показывает доходность 25.33%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 7.75%. За последние 10 лет акции RTSI уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 0.91% против 4.76% соответственно.

RTSI

С начала года

25.33%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

26.46%

1 год

-4.47%

5 лет

0.70%

10 лет

0.91%

VXUS

С начала года

7.75%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

3.25%

1 год

10.87%

5 лет

10.94%

10 лет

4.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTSI и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RTSI
Ранг риск-скорректированной доходности RTSI, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTSI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTSI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTSI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTSI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTSI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTSI c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTS Index (RTSI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RTSI, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
RTSI: -0.22
VXUS: 0.31
Коэффициент Сортино RTSI, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
RTSI: -0.13
VXUS: 0.56
Коэффициент Омега RTSI, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
RTSI: 0.99
VXUS: 1.08
Коэффициент Кальмара RTSI, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
RTSI: -0.11
VXUS: 0.38
Коэффициент Мартина RTSI, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
RTSI: -0.33
VXUS: 1.16

Показатель коэффициента Шарпа RTSI на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTSI и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.31
RTSI
VXUS

Просадки

Сравнение просадок RTSI и VXUS

Максимальная просадка RTSI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSI и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.28%
-1.49%
RTSI
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности RTSI и VXUS

RTS Index (RTSI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 11.09% и 11.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.09%
11.22%
RTSI
VXUS