PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RTSI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение RTSI с VOO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RTS Index (RTSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTSI или VOO.

Корреляция

Корреляция между RTSI и VOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RTSI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTS Index (RTSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.21%
557.08%
RTSI
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTSI:

-0.08

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

RTSI:

0.11

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

RTSI:

1.01

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

RTSI:

-0.03

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

RTSI:

-0.12

VOO:

2.27

Индекс Язвы

RTSI:

20.71%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

RTSI:

30.73%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

RTSI:

-93.26%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

RTSI:

-53.95%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, RTSI показывает доходность 28.27%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции RTSI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.08% против 12.07% соответственно.

RTSI

С начала года

28.27%

1 месяц

-2.66%

6 месяцев

32.15%

1 год

-2.80%

5 лет

1.18%

10 лет

1.08%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTSI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RTSI
Ранг риск-скорректированной доходности RTSI, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTSI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTSI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTSI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTSI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTSI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTSI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTS Index (RTSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RTSI, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
RTSI: -0.17
VOO: 0.29
Коэффициент Сортино RTSI, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
RTSI: -0.03
VOO: 0.54
Коэффициент Омега RTSI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
RTSI: 1.00
VOO: 1.08
Коэффициент Кальмара RTSI, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
RTSI: -0.08
VOO: 0.30
Коэффициент Мартина RTSI, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
RTSI: -0.24
VOO: 1.18

Показатель коэффициента Шарпа RTSI на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTSI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.29
RTSI
VOO

Просадки

Сравнение просадок RTSI и VOO

Максимальная просадка RTSI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.05%
-9.90%
RTSI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности RTSI и VOO

Текущая волатильность для RTS Index (RTSI) составляет 11.29%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что RTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.29%
13.96%
RTSI
VOO