Сравнение RTSI с VOO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение RTSI с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RTS Index (RTSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTSI или VOO.

Корреляция

Корреляция между RTSI и VOO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RTSI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTS Index (RTSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RTSI

VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTSI:

-0.19

VOO:

0.63

Коэф-т Сортино

RTSI:

-0.08

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

RTSI:

0.99

VOO:

1.12

Коэф-т Кальмара

RTSI:

-0.08

VOO:

0.87

Коэф-т Мартина

RTSI:

-0.27

VOO:

2.88

Индекс Язвы

RTSI:

20.32%

VOO:

3.04%

Дневная вол-ть

RTSI:

29.00%

VOO:

13.87%

Макс. просадка

RTSI:

-93.26%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

RTSI:

-55.77%

VOO:

-8.18%

Доходность по периодам

С начала года, RTSI показывает доходность 23.19%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции RTSI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.70% против 12.55% соответственно.

RTSI

С начала года

23.19%

1 месяц

-3.68%

6 месяцев

15.87%

1 год

-4.09%

5 лет

1.26%

10 лет

1.70%

VOO

С начала года

-3.94%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-0.67%

1 год

8.88%

5 лет

19.28%

10 лет

12.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTSI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RTSI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VOO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTSI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTS Index (RTSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RTSI: -0.21

VOO: 1.03

Коэффициент Сортино

RTSI: -0.12

VOO: 1.42

Коэффициент Омега

RTSI: 0.99

VOO: 1.20

Коэффициент Кальмара

RTSI: -0.09

VOO: 1.38

Коэффициент Мартина

RTSI: -0.30

VOO: 4.68

Показатель коэффициента Шарпа RTSI на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTSI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RTSI

VOO

Просадки

Сравнение просадок RTSI и VOO

Максимальная просадка RTSI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RTSI

VOO

Волатильность

Сравнение волатильности RTSI и VOO

RTS Index (RTSI) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что RTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RTSI

VOO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RTSI с VOO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RTSI и VOO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTSI и VOO

RTSI

VOO

Сравнение RTSI c VOO - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок RTSI и VOO

Волатильность

Сравнение волатильности RTSI и VOO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество