Сравнение RTSI с IMOEX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение RTSI с IMOEX

Последнее обновление 30 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RTS Index (RTSI) и MOEX Russia Index (IMOEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTSI или IMOEX.

Корреляция

Корреляция между RTSI и IMOEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RTSI и IMOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTS Index (RTSI) и MOEX Russia Index (IMOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RTSI

IMOEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTSI:

-0.62

IMOEX:

-0.40

Коэф-т Сортино

RTSI:

-0.82

IMOEX:

-0.45

Коэф-т Омега

RTSI:

0.91

IMOEX:

0.95

Коэф-т Кальмара

RTSI:

-0.22

IMOEX:

-0.20

Коэф-т Мартина

RTSI:

-0.79

IMOEX:

-0.53

Индекс Язвы

RTSI:

19.83%

IMOEX:

17.02%

Дневная вол-ть

RTSI:

25.11%

IMOEX:

21.87%

Макс. просадка

RTSI:

-93.26%

IMOEX:

-83.89%

Текущая просадка

RTSI:

-61.91%

IMOEX:

-31.18%

Доходность по периодам

С начала года, RTSI показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у IMOEX с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции RTSI уступали акциям IMOEX по среднегодовой доходности: 2.55% против 6.01% соответственно.

RTSI

С начала года

6.09%

1 месяц

6.09%

6 месяцев

-12.06%

1 год

-15.59%

5 лет

-9.09%

10 лет

2.55%

IMOEX

С начала года

2.35%

1 месяц

2.35%

6 месяцев

0.18%

1 год

-7.68%

5 лет

-0.84%

10 лет

6.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTSI и IMOEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RTSI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IMOEX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTSI c IMOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTS Index (RTSI) и MOEX Russia Index (IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTSI

IMOEX

Показатель коэффициента Шарпа RTSI на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа IMOEX равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTSI и IMOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RTSI

IMOEX

Просадки

Сравнение просадок RTSI и IMOEX

Максимальная просадка RTSI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки IMOEX в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSI и IMOEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RTSI

IMOEX

Волатильность

Сравнение волатильности RTSI и IMOEX

RTS Index (RTSI) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с MOEX Russia Index (IMOEX) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что RTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RTSI

IMOEX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RTSI с IMOEX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RTSI и IMOEX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTSI и IMOEX

RTSI

IMOEX

Сравнение RTSI c IMOEX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок RTSI и IMOEX

Волатильность

Сравнение волатильности RTSI и IMOEX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество