PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RTSI с IMOEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение RTSI с IMOEX

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RTS Index (RTSI) и MOEX Russia Index (IMOEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTSI или IMOEX.

Корреляция

Корреляция между RTSI и IMOEX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RTSI и IMOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTS Index (RTSI) и MOEX Russia Index (IMOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTSI:

-0.26

IMOEX:

-0.70

Коэф-т Сортино

RTSI:

-0.12

IMOEX:

-0.86

Коэф-т Омега

RTSI:

0.99

IMOEX:

0.91

Коэф-т Кальмара

RTSI:

-0.10

IMOEX:

-0.39

Коэф-т Мартина

RTSI:

-0.35

IMOEX:

-0.99

Индекс Язвы

RTSI:

20.77%

IMOEX:

17.32%

Дневная вол-ть

RTSI:

32.09%

IMOEX:

26.23%

Макс. просадка

RTSI:

-93.26%

IMOEX:

-83.89%

Текущая просадка

RTSI:

-55.47%

IMOEX:

-33.75%

Доходность по периодам

С начала года, RTSI показывает доходность 24.02%, что значительно выше, чем у IMOEX с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции RTSI уступали акциям IMOEX по среднегодовой доходности: 0.57% против 5.56% соответственно.

RTSI

С начала года

24.02%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

28.38%

1 год

-8.59%

5 лет

-1.22%

10 лет

0.57%

IMOEX

С начала года

-1.48%

1 месяц

-1.13%

6 месяцев

3.69%

1 год

-18.89%

5 лет

0.94%

10 лет

5.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTSI и IMOEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RTSI
Ранг риск-скорректированной доходности RTSI, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTSI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTSI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTSI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTSI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTSI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
IMOEX
Ранг риск-скорректированной доходности IMOEX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMOEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTSI c IMOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTS Index (RTSI) и MOEX Russia Index (IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RTSI на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа IMOEX равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTSI и IMOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок RTSI и IMOEX

Максимальная просадка RTSI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки IMOEX в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSI и IMOEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RTSI и IMOEX

RTS Index (RTSI) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с MOEX Russia Index (IMOEX) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что RTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...