Сравнение RTSI с IMOEX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение RTSI с IMOEX

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RTS Index (RTSI) и MOEX Russia Index (IMOEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTSI или IMOEX.

Корреляция

Корреляция между RTSI и IMOEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности RTSI и IMOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTS Index (RTSI) и MOEX Russia Index (IMOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RTSI

IMOEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTSI:

-0.20

IMOEX:

-0.64

Коэф-т Сортино

RTSI:

-0.09

IMOEX:

-0.86

Коэф-т Омега

RTSI:

0.99

IMOEX:

0.90

Коэф-т Кальмара

RTSI:

-0.08

IMOEX:

-0.35

Коэф-т Мартина

RTSI:

-0.28

IMOEX:

-0.88

Индекс Язвы

RTSI:

20.34%

IMOEX:

17.62%

Дневная вол-ть

RTSI:

28.99%

IMOEX:

23.72%

Макс. просадка

RTSI:

-93.26%

IMOEX:

-83.89%

Текущая просадка

RTSI:

-56.18%

IMOEX:

-31.75%

Доходность по периодам

С начала года, RTSI показывает доходность 22.07%, что значительно выше, чем у IMOEX с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции RTSI уступали акциям IMOEX по среднегодовой доходности: 1.61% против 5.70% соответственно.

RTSI

С начала года

22.07%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

18.22%

1 год

-5.15%

5 лет

0.77%

10 лет

1.61%

IMOEX

С начала года

1.50%

1 месяц

-6.97%

6 месяцев

5.77%

1 год

-13.20%

5 лет

2.62%

10 лет

5.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTSI и IMOEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RTSI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IMOEX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTSI c IMOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTS Index (RTSI) и MOEX Russia Index (IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RTSI: -0.19

IMOEX: -0.15

Коэффициент Сортино

RTSI: -0.09

IMOEX: 0.04

Коэффициент Омега

RTSI: 0.99

IMOEX: 1.00

Коэффициент Кальмара

RTSI: -0.09

IMOEX: -0.08

Коэффициент Мартина

RTSI: -0.28

IMOEX: -0.25

Показатель коэффициента Шарпа RTSI на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа IMOEX равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTSI и IMOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RTSI

IMOEX

Просадки

Сравнение просадок RTSI и IMOEX

Максимальная просадка RTSI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки IMOEX в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSI и IMOEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RTSI

IMOEX

Волатильность

Сравнение волатильности RTSI и IMOEX

Текущая волатильность для RTS Index (RTSI) составляет 8.99%, в то время как у MOEX Russia Index (IMOEX) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что RTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RTSI

IMOEX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RTSI с IMOEX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RTSI и IMOEX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTSI и IMOEX

RTSI

IMOEX

Сравнение RTSI c IMOEX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок RTSI и IMOEX

Волатильность

Сравнение волатильности RTSI и IMOEX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество