PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RTSI с IMOEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение RTSI с IMOEX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RTS Index (RTSI) и MOEX Russia Index (IMOEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTSI или IMOEX.

Корреляция

Корреляция между RTSI и IMOEX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RTSI и IMOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTS Index (RTSI) и MOEX Russia Index (IMOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.12%
-20.33%
RTSI
IMOEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTSI:

-0.08

IMOEX:

-0.51

Коэф-т Сортино

RTSI:

0.11

IMOEX:

-0.62

Коэф-т Омега

RTSI:

1.01

IMOEX:

0.93

Коэф-т Кальмара

RTSI:

-0.03

IMOEX:

-0.29

Коэф-т Мартина

RTSI:

-0.12

IMOEX:

-0.70

Индекс Язвы

RTSI:

20.71%

IMOEX:

18.29%

Дневная вол-ть

RTSI:

30.73%

IMOEX:

24.93%

Макс. просадка

RTSI:

-93.26%

IMOEX:

-83.89%

Текущая просадка

RTSI:

-53.95%

IMOEX:

-29.89%

Доходность по периодам

С начала года, RTSI показывает доходность 28.27%, что значительно выше, чем у IMOEX с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции RTSI уступали акциям IMOEX по среднегодовой доходности: 1.08% против 6.01% соответственно.

RTSI

С начала года

28.27%

1 месяц

-2.66%

6 месяцев

32.15%

1 год

-2.80%

5 лет

1.18%

10 лет

1.08%

IMOEX

С начала года

4.27%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

13.00%

1 год

-12.61%

5 лет

3.25%

10 лет

6.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTSI и IMOEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RTSI
Ранг риск-скорректированной доходности RTSI, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTSI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTSI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTSI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTSI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTSI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
IMOEX
Ранг риск-скорректированной доходности IMOEX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMOEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOEX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOEX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTSI c IMOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTS Index (RTSI) и MOEX Russia Index (IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RTSI, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
RTSI: -0.09
IMOEX: -0.06
Коэффициент Сортино RTSI, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
RTSI: 0.10
IMOEX: 0.18
Коэффициент Омега RTSI, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
RTSI: 1.01
IMOEX: 1.02
Коэффициент Кальмара RTSI, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
RTSI: -0.04
IMOEX: -0.04
Коэффициент Мартина RTSI, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
RTSI: -0.13
IMOEX: -0.11

Показатель коэффициента Шарпа RTSI на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа IMOEX равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTSI и IMOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
-0.06
RTSI
IMOEX

Просадки

Сравнение просадок RTSI и IMOEX

Максимальная просадка RTSI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки IMOEX в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSI и IMOEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.31%
-40.37%
RTSI
IMOEX

Волатильность

Сравнение волатильности RTSI и IMOEX

Текущая волатильность для RTS Index (RTSI) составляет 11.29%, в то время как у MOEX Russia Index (IMOEX) волатильность равна 13.64%. Это указывает на то, что RTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.29%
13.64%
RTSI
IMOEX