Сравнение RTSI с IMOEX

С начала года, RTSI показывает доходность -22.97%, что значительно ниже, чем у IMOEX с доходностью -13.13%. За последние 10 лет акции RTSI уступали акциям IMOEX по среднегодовой доходности: 0.07% против 6.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTS Index (RTSI) и MOEX Russia Index (IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RTSI на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа IMOEX равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTSI и IMOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка RTSI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки IMOEX в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSI и IMOEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для RTS Index (RTSI) составляет 14.27%, в то время как у MOEX Russia Index (IMOEX) волатильность равна 17.70%. Это указывает на то, что RTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.