Сравнение RTSI с VTSAX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение RTSI с VTSAX

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RTS Index (RTSI) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTSI или VTSAX.

Корреляция

Корреляция между RTSI и VTSAX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RTSI и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTS Index (RTSI) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RTSI

VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTSI:

-0.19

VTSAX:

0.50

Коэф-т Сортино

RTSI:

-0.08

VTSAX:

0.75

Коэф-т Омега

RTSI:

0.99

VTSAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

RTSI:

-0.08

VTSAX:

0.67

Коэф-т Мартина

RTSI:

-0.27

VTSAX:

2.20

Индекс Язвы

RTSI:

20.32%

VTSAX:

3.23%

Дневная вол-ть

RTSI:

29.00%

VTSAX:

14.29%

Макс. просадка

RTSI:

-93.26%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

RTSI:

-55.77%

VTSAX:

-8.99%

Доходность по периодам

С начала года, RTSI показывает доходность 23.19%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -4.79%. За последние 10 лет акции RTSI уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 1.70% против 11.77% соответственно.

RTSI

С начала года

23.19%

1 месяц

-3.68%

6 месяцев

15.87%

1 год

-4.09%

5 лет

1.26%

10 лет

1.70%

VTSAX

С начала года

-4.79%

1 месяц

-5.84%

6 месяцев

-1.36%

1 год

7.41%

5 лет

18.81%

10 лет

11.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTSI и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RTSI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VTSAX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTSI c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTS Index (RTSI) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RTSI: -0.21

VTSAX: 0.90

Коэффициент Сортино

RTSI: -0.12

VTSAX: 1.27

Коэффициент Омега

RTSI: 0.99

VTSAX: 1.18

Коэффициент Кальмара

RTSI: -0.09

VTSAX: 1.19

Коэффициент Мартина

RTSI: -0.30

VTSAX: 4.00

Показатель коэффициента Шарпа RTSI на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTSI и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RTSI

VTSAX

Просадки

Сравнение просадок RTSI и VTSAX

Максимальная просадка RTSI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSI и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RTSI

VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности RTSI и VTSAX

RTS Index (RTSI) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что RTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RTSI

VTSAX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RTSI с VTSAX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RTSI и VTSAX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTSI и VTSAX

RTSI

VTSAX

Сравнение RTSI c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок RTSI и VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности RTSI и VTSAX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество