PortfoliosLab logo
Сравнение RTSI с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RTSI и VTSAX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RTSI и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTS Index (RTSI) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
555.68%
579.85%
RTSI
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTSI:

-0.08

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

RTSI:

0.11

VTSAX:

0.80

Коэф-т Омега

RTSI:

1.01

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

RTSI:

-0.03

VTSAX:

0.49

Коэф-т Мартина

RTSI:

-0.12

VTSAX:

1.99

Индекс Язвы

RTSI:

20.71%

VTSAX:

4.76%

Дневная вол-ть

RTSI:

30.73%

VTSAX:

19.72%

Макс. просадка

RTSI:

-93.26%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

RTSI:

-53.95%

VTSAX:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, RTSI показывает доходность 28.27%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции RTSI уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 1.08% против 11.38% соответственно.


RTSI

С начала года

28.27%

1 месяц

-2.66%

6 месяцев

32.15%

1 год

-2.80%

5 лет

1.18%

10 лет

1.08%

VTSAX

С начала года

-6.21%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-4.52%

1 год

10.02%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTSI и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RTSI
Ранг риск-скорректированной доходности RTSI, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTSI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTSI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTSI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTSI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTSI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTSI c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTS Index (RTSI) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RTSI, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
RTSI: -0.17
VTSAX: 0.25
Коэффициент Сортино RTSI, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
RTSI: -0.03
VTSAX: 0.48
Коэффициент Омега RTSI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
RTSI: 1.00
VTSAX: 1.07
Коэффициент Кальмара RTSI, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
RTSI: -0.07
VTSAX: 0.25
Коэффициент Мартина RTSI, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
RTSI: -0.24
VTSAX: 0.98

Показатель коэффициента Шарпа RTSI на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTSI и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.25
RTSI
VTSAX

Просадки

Сравнение просадок RTSI и VTSAX

Максимальная просадка RTSI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSI и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.95%
-10.35%
RTSI
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности RTSI и VTSAX

Текущая волатильность для RTS Index (RTSI) составляет 11.29%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 14.31%. Это указывает на то, что RTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.29%
14.31%
RTSI
VTSAX