Сравнение RTSI с SPY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение RTSI с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RTS Index (RTSI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTSI или SPY.

Корреляция

Корреляция между RTSI и SPY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RTSI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTS Index (RTSI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RTSI

SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTSI:

-0.19

SPY:

0.62

Коэф-т Сортино

RTSI:

-0.08

SPY:

0.90

Коэф-т Омега

RTSI:

0.99

SPY:

1.12

Коэф-т Кальмара

RTSI:

-0.08

SPY:

0.86

Коэф-т Мартина

RTSI:

-0.27

SPY:

2.84

Индекс Язвы

RTSI:

20.32%

SPY:

3.03%

Дневная вол-ть

RTSI:

29.00%

SPY:

13.88%

Макс. просадка

RTSI:

-93.26%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

RTSI:

-55.77%

SPY:

-8.20%

Доходность по периодам

С начала года, RTSI показывает доходность 23.19%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.00%. За последние 10 лет акции RTSI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.70% против 12.47% соответственно.

RTSI

С начала года

23.19%

1 месяц

-3.68%

6 месяцев

15.87%

1 год

-4.09%

5 лет

1.26%

10 лет

1.70%

SPY

С начала года

-4.00%

1 месяц

-5.31%

6 месяцев

-0.72%

1 год

8.80%

5 лет

19.18%

10 лет

12.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTSI и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RTSI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTSI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTS Index (RTSI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RTSI: -0.21

SPY: 1.01

Коэффициент Сортино

RTSI: -0.12

SPY: 1.40

Коэффициент Омега

RTSI: 0.99

SPY: 1.20

Коэффициент Кальмара

RTSI: -0.09

SPY: 1.36

Коэффициент Мартина

RTSI: -0.30

SPY: 4.61

Показатель коэффициента Шарпа RTSI на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTSI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RTSI

SPY

Просадки

Сравнение просадок RTSI и SPY

Максимальная просадка RTSI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RTSI

SPY

Волатильность

Сравнение волатильности RTSI и SPY

RTS Index (RTSI) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что RTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RTSI

SPY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RTSI с SPY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RTSI и SPY

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTSI и SPY

RTSI

SPY

Сравнение RTSI c SPY - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок RTSI и SPY

Волатильность

Сравнение волатильности RTSI и SPY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество