PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RTSI с PCY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение RTSI с PCY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RTS Index (RTSI) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY).

PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTSI или PCY.

Корреляция

Корреляция между RTSI и PCY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RTSI и PCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTS Index (RTSI) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTSI:

-0.26

PCY:

0.32

Коэф-т Сортино

RTSI:

-0.12

PCY:

0.64

Коэф-т Омега

RTSI:

0.99

PCY:

1.08

Коэф-т Кальмара

RTSI:

-0.10

PCY:

0.30

Коэф-т Мартина

RTSI:

-0.35

PCY:

1.36

Индекс Язвы

RTSI:

20.77%

PCY:

3.41%

Дневная вол-ть

RTSI:

32.09%

PCY:

11.38%

Макс. просадка

RTSI:

-93.26%

PCY:

-49.14%

Текущая просадка

RTSI:

-55.47%

PCY:

-10.30%

Доходность по периодам

С начала года, RTSI показывает доходность 24.02%, что значительно выше, чем у PCY с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции RTSI уступали акциям PCY по среднегодовой доходности: 0.72% против 1.93% соответственно.

RTSI

С начала года

24.02%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

28.38%

1 год

-8.59%

5 лет

-1.06%

10 лет

0.72%

PCY

С начала года

2.68%

1 месяц

2.15%

6 месяцев

1.13%

1 год

3.87%

5 лет

1.17%

10 лет

1.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTSI и PCY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RTSI
Ранг риск-скорректированной доходности RTSI, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTSI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTSI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTSI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTSI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTSI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
PCY
Ранг риск-скорректированной доходности PCY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTSI c PCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTS Index (RTSI) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RTSI на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа PCY равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTSI и PCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок RTSI и PCY

Максимальная просадка RTSI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки PCY в -49.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSI и PCY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RTSI и PCY

RTS Index (RTSI) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что RTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...