Сравнение RTSI с PCY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение RTSI с PCY

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RTS Index (RTSI) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY).

PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTSI или PCY.

Корреляция

Корреляция между RTSI и PCY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RTSI и PCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTS Index (RTSI) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RTSI

PCY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTSI:

-0.20

PCY:

0.67

Коэф-т Сортино

RTSI:

-0.09

PCY:

0.99

Коэф-т Омега

RTSI:

0.99

PCY:

1.12

Коэф-т Кальмара

RTSI:

-0.08

PCY:

0.36

Коэф-т Мартина

RTSI:

-0.28

PCY:

2.17

Индекс Язвы

RTSI:

20.34%

PCY:

2.89%

Дневная вол-ть

RTSI:

28.99%

PCY:

9.39%

Макс. просадка

RTSI:

-93.26%

PCY:

-49.14%

Текущая просадка

RTSI:

-56.18%

PCY:

-9.33%

Доходность по периодам

С начала года, RTSI показывает доходность 22.07%, что значительно выше, чем у PCY с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции RTSI уступали акциям PCY по среднегодовой доходности: 1.61% против 2.02% соответственно.

RTSI

С начала года

22.07%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

18.22%

1 год

-5.15%

5 лет

0.77%

10 лет

1.61%

PCY

С начала года

3.79%

1 месяц

-1.75%

6 месяцев

-2.48%

1 год

6.29%

5 лет

3.30%

10 лет

2.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTSI и PCY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RTSI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PCY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTSI c PCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTS Index (RTSI) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RTSI: -0.22

PCY: 0.90

Коэффициент Сортино

RTSI: -0.13

PCY: 1.33

Коэффициент Омега

RTSI: 0.99

PCY: 1.16

Коэффициент Кальмара

RTSI: -0.09

PCY: 0.47

Коэффициент Мартина

RTSI: -0.31

PCY: 2.79

Показатель коэффициента Шарпа RTSI на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа PCY равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTSI и PCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RTSI

PCY

Просадки

Сравнение просадок RTSI и PCY

Максимальная просадка RTSI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки PCY в -49.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSI и PCY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RTSI

PCY

Волатильность

Сравнение волатильности RTSI и PCY

RTS Index (RTSI) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что RTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RTSI

PCY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RTSI с PCY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RTSI и PCY

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTSI и PCY

RTSI

PCY

Сравнение RTSI c PCY - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок RTSI и PCY

Волатильность

Сравнение волатильности RTSI и PCY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество