PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RTSI с PCY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение RTSI с PCY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RTS Index (RTSI) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY).

PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTSI или PCY.

Корреляция

Корреляция между RTSI и PCY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RTSI и PCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTS Index (RTSI) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.48%
100.96%
RTSI
PCY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTSI:

-0.16

PCY:

0.53

Коэф-т Сортино

RTSI:

-0.02

PCY:

0.81

Коэф-т Омега

RTSI:

1.00

PCY:

1.10

Коэф-т Кальмара

RTSI:

-0.07

PCY:

0.35

Коэф-т Мартина

RTSI:

-0.24

PCY:

1.84

Индекс Язвы

RTSI:

20.70%

PCY:

3.25%

Дневная вол-ть

RTSI:

30.65%

PCY:

11.41%

Макс. просадка

RTSI:

-93.26%

PCY:

-49.14%

Текущая просадка

RTSI:

-55.00%

PCY:

-11.11%

Доходность по периодам

С начала года, RTSI показывает доходность 25.33%, что значительно выше, чем у PCY с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции RTSI уступали акциям PCY по среднегодовой доходности: 0.91% против 1.66% соответственно.

RTSI

С начала года

25.33%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

26.46%

1 год

-4.47%

5 лет

0.70%

10 лет

0.91%

PCY

С начала года

1.76%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

-1.05%

1 год

6.84%

5 лет

2.18%

10 лет

1.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTSI и PCY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RTSI
Ранг риск-скорректированной доходности RTSI, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTSI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTSI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTSI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTSI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTSI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
PCY
Ранг риск-скорректированной доходности PCY, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTSI c PCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTS Index (RTSI) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RTSI, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
RTSI: -0.22
PCY: 0.21
Коэффициент Сортино RTSI, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
RTSI: -0.13
PCY: 0.37
Коэффициент Омега RTSI, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
RTSI: 0.99
PCY: 1.05
Коэффициент Кальмара RTSI, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
RTSI: -0.10
PCY: 0.15
Коэффициент Мартина RTSI, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
RTSI: -0.33
PCY: 0.69

Показатель коэффициента Шарпа RTSI на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа PCY равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTSI и PCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.21
RTSI
PCY

Просадки

Сравнение просадок RTSI и PCY

Максимальная просадка RTSI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки PCY в -49.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSI и PCY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.00%
-11.11%
RTSI
PCY

Волатильность

Сравнение волатильности RTSI и PCY

RTS Index (RTSI) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что RTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.09%
7.39%
RTSI
PCY