Сравнение RTSI с GLD

С начала года, RTSI показывает доходность 25.33%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 27.23%. За последние 10 лет акции RTSI уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 0.91% против 10.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTS Index (RTSI) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RTSI на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTSI и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка RTSI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSI и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RTS Index (RTSI) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что RTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.