Сравнение RTSI с GLD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение RTSI с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RTS Index (RTSI) и SPDR Gold Trust (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTSI или GLD.

Корреляция

Корреляция между RTSI и GLD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности RTSI и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTS Index (RTSI) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RTSI

GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTSI:

-0.19

GLD:

2.57

Коэф-т Сортино

RTSI:

-0.08

GLD:

3.30

Коэф-т Омега

RTSI:

0.99

GLD:

1.43

Коэф-т Кальмара

RTSI:

-0.08

GLD:

4.90

Коэф-т Мартина

RTSI:

-0.27

GLD:

13.27

Индекс Язвы

RTSI:

20.32%

GLD:

3.00%

Дневная вол-ть

RTSI:

29.00%

GLD:

15.50%

Макс. просадка

RTSI:

-93.26%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

RTSI:

-55.77%

GLD:

-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, RTSI показывает доходность 23.19%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 18.77%. За последние 10 лет акции RTSI уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 1.70% против 9.60% соответственно.

RTSI

С начала года

23.19%

1 месяц

-3.68%

6 месяцев

15.87%

1 год

-4.09%

5 лет

1.26%

10 лет

1.70%

GLD

С начала года

18.77%

1 месяц

9.23%

6 месяцев

17.08%

1 год

38.37%

5 лет

13.67%

10 лет

9.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTSI и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RTSI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTSI c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTS Index (RTSI) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RTSI: -0.21

GLD: 2.27

Коэффициент Сортино

RTSI: -0.12

GLD: 2.97

Коэффициент Омега

RTSI: 0.99

GLD: 1.40

Коэффициент Кальмара

RTSI: -0.09

GLD: 4.11

Коэффициент Мартина

RTSI: -0.30

GLD: 10.97

Показатель коэффициента Шарпа RTSI на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTSI и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RTSI

GLD

Просадки

Сравнение просадок RTSI и GLD

Максимальная просадка RTSI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSI и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RTSI

GLD

Волатильность

Сравнение волатильности RTSI и GLD

RTS Index (RTSI) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что RTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RTSI

GLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RTSI с GLD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RTSI и GLD

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTSI и GLD

RTSI

GLD

Сравнение RTSI c GLD - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок RTSI и GLD

Волатильность

Сравнение волатильности RTSI и GLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество