PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RTSI с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение RTSI с GLD

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RTS Index (RTSI) и SPDR Gold Trust (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTSI или GLD.

Корреляция

Корреляция между RTSI и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RTSI и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTS Index (RTSI) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTSI:

-0.26

GLD:

1.90

Коэф-т Сортино

RTSI:

-0.12

GLD:

2.66

Коэф-т Омега

RTSI:

0.99

GLD:

1.34

Коэф-т Кальмара

RTSI:

-0.10

GLD:

4.30

Коэф-т Мартина

RTSI:

-0.35

GLD:

11.04

Индекс Язвы

RTSI:

20.77%

GLD:

3.16%

Дневная вол-ть

RTSI:

32.09%

GLD:

17.84%

Макс. просадка

RTSI:

-93.26%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

RTSI:

-55.47%

GLD:

-6.77%

Доходность по периодам

С начала года, RTSI показывает доходность 24.02%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции RTSI уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 0.57% против 9.82% соответственно.

RTSI

С начала года

24.02%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

28.38%

1 год

-8.59%

5 лет

-1.22%

10 лет

0.57%

GLD

С начала года

21.52%

1 месяц

-3.88%

6 месяцев

24.37%

1 год

31.56%

5 лет

12.42%

10 лет

9.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTSI и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RTSI
Ранг риск-скорректированной доходности RTSI, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTSI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTSI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTSI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTSI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTSI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTSI c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTS Index (RTSI) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RTSI на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTSI и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок RTSI и GLD

Максимальная просадка RTSI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSI и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RTSI и GLD

RTS Index (RTSI) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что RTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...