Хотите сбалансировать вложение в RS? У ETF ниже самая низкая корреляция с RS — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда RS падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от RS.
Лучшие диверсификаторы для RS
0 ETF имеют низкую корреляцию с RS (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) (Foreign Large Cap Equities), корреляция за 1 год — 0.36, почти не изменилась с 0.43 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 62 | Foreign Large Cap Equities, Dividend | RS vs HDEF | |
| WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 0.42 | 0.52 | 0.54 | 87 | Large Cap Value Equities, Dividend | RS vs DLN | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.45 | 0.53 | 0.56 | 91 | Dividend | RS vs SCHD |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от RS, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с RS и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Sunoco LP (SUN) (Energy), корреляция за 1 год — -0.03, против 0.23 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunoco LP | -0.03 | 0.13 | 0.23 | 89 | Energy | |
| Restaurant Brands International Inc. | 0.06 | 0.25 | 0.31 | 66 | Consumer Cyclical | |
| AbbVie Inc. | 0.08 | 0.15 | 0.16 | 81 | Healthcare | |
| Amazon.com, Inc | 0.09 | 0.19 | 0.24 | 56 | Consumer Cyclical | |
| Broadcom Inc. | 0.11 | 0.19 | 0.27 | 67 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит RS
Добавьте RS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RS