Сравнение RHHBY с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roche Holding AG (RHHBY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности RHHBY и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RHHBY и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHHBY Roche Holding AG | 0.82% | 52.86% | 0.23% | -4.02% | -22.21% | 20.20% | 9.94% | 33.47% | 2.16% | 14.32% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, RHHBY показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции RHHBY уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.36% против 13.69% соответственно.
RHHBY
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -10.15%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 15.98%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 8.36%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RHHBY vs. VTI — Ранг доходности на риск
RHHBY
VTI
Сравнение RHHBY c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roche Holding AG (RHHBY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RHHBY | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.52 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.54 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 7.30 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RHHBY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.61 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.75 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.48 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между RHHBY и VTI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHHBY и VTI
Дивидендная доходность RHHBY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHHBY Roche Holding AG | 3.16% | 2.69% | 3.87% | 3.55% | 3.23% | 1.57% | 1.66% | 1.70% | 3.58% | 3.25% | 3.57% | 2.91% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок RHHBY и VTI
Максимальная просадка RHHBY за все время составила -45.73%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHHBY и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RHHBY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.73% | -55.45% | +9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.31% | -12.30% | -7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.88% | -25.36% | -15.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.88% | -35.00% | -5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.17% | -5.54% | -8.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -8.08% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 2.60% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RHHBY и VTI
Roche Holding AG (RHHBY) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что RHHBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RHHBY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 5.48% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.62% | 9.75% | +11.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 19.02% | +9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 17.41% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.48% | 18.29% | +4.19% |