PortfoliosLab logo
Сравнение RHHBY с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RHHBY и VTI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RHHBY и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roche Holding AG (RHHBY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
817.34%
658.38%
RHHBY
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RHHBY:

1.37

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

RHHBY:

1.88

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

RHHBY:

1.26

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

RHHBY:

0.81

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

RHHBY:

3.95

VTI:

2.14

Индекс Язвы

RHHBY:

8.33%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

RHHBY:

24.10%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

RHHBY:

-50.12%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

RHHBY:

-16.91%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, RHHBY показывает доходность 17.75%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции RHHBY уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.37% против 11.34% соответственно.


RHHBY

С начала года

17.75%

1 месяц

-5.32%

6 месяцев

1.44%

1 год

34.49%

5 лет

0.86%

10 лет

4.37%

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RHHBY и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RHHBY
Ранг риск-скорректированной доходности RHHBY, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHHBY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHHBY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHHBY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHHBY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHHBY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RHHBY c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roche Holding AG (RHHBY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RHHBY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RHHBY: 1.37
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино RHHBY, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RHHBY: 1.88
VTI: 0.84
Коэффициент Омега RHHBY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RHHBY: 1.26
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара RHHBY, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RHHBY: 0.81
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина RHHBY, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RHHBY: 3.95
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа RHHBY на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHHBY и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
0.50
RHHBY
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHHBY и VTI

Дивидендная доходность RHHBY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RHHBY
Roche Holding AG
3.43%3.99%3.55%3.23%2.47%2.63%2.69%3.58%3.22%3.62%3.14%3.23%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок RHHBY и VTI

Максимальная просадка RHHBY за все время составила -50.12%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHHBY и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.91%
-10.95%
RHHBY
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности RHHBY и VTI

Текущая волатильность для Roche Holding AG (RHHBY) составляет 10.99%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что RHHBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.99%
14.84%
RHHBY
VTI