Сравнение RDVY с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
RDVY и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности RDVY и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDVY и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | -0.63% | 18.90% | 16.41% | 20.38% | -13.27% | 31.14% | 13.47% | 37.71% | -9.92% | 22.75% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.06% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Доходность по периодам
С начала года, RDVY показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 29.06%. За последние 10 лет акции RDVY превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 14.60% против 9.72% соответственно.
RDVY
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 14.60%
PDBC
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDVY и PDBC
RDVY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
RDVY vs. PDBC — Ранг доходности на риск
RDVY
PDBC
Сравнение RDVY c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDVY | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.62 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.19 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.74 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 6.73 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDVY | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.62 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.74 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.55 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.21 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между RDVY и PDBC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVY и PDBC
Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности PDBC в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 1.02% | 1.11% | 1.64% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.97% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RDVY и PDBC
Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDVY | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -49.52% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -11.07% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -27.63% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -40.73% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -2.29% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -23.53% | +18.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 4.50% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVY и PDBC
Текущая волатильность для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) составляет 5.59%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что RDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDVY | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 8.36% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 13.95% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 18.73% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 18.92% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 17.69% | +3.41% |