PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с WBIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVY с WBIY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and WBIY (WBI Power Factor High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while WBIY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Solactive Power Factor High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RDVY returned 10.85%/yr vs 9.24%/yr for WBIY. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDVY charges 0.50%/yr vs 0.97%/yr for WBIY.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и WBIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у WBIY с доходностью 10.54%.

RDVY

1 день
-1.82%
1 месяц
0.05%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.66%
1 год
25.81%
3 года*
19.70%
5 лет*
10.85%
10 лет*
15.43%

WBIY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.75%
С начала года
10.54%
6 месяцев
10.99%
1 год
27.17%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVY и WBIY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		9.04%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		10.54%13.00%8.36%13.80%-0.52%28.35%-8.48%24.82%-14.47%14.59%

Correlation

The correlation between RDVY and WBIY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2016 г.

0.80

Over the past year, the correlation between RDVY and WBIY has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RDVY и WBIY

Секторы
RDVY
WBIY

Финансовые услуги

36.5%
18.7%

Технологии

17.6%
10.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%
13.1%

Промышленность

12.2%
9.4%

Здравоохранение

8.1%
6.2%

Коммуникационные услуги

5.4%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%
16.4%

Энергетика

1.4%
6.0%

Коммунальные услуги

1.4%
6.1%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Недвижимость

-

1.1%

Финансовые услуги

RDVY
36.5%
WBIY
18.7%

Технологии

RDVY
17.6%
WBIY
10.1%

Потребительский циклический сектор

RDVY
12.2%
WBIY
13.1%

Промышленность

RDVY
12.2%
WBIY
9.4%

Здравоохранение

RDVY
8.1%
WBIY
6.2%

Коммуникационные услуги

RDVY
5.4%
WBIY
11.0%

Потребительский защитный сектор

RDVY
4.1%
WBIY
16.4%

Энергетика

RDVY
1.4%
WBIY
6.0%

Коммунальные услуги

RDVY
1.4%
WBIY
6.1%

Сырьевые материалы

RDVY

-

WBIY
1.9%

Недвижимость

RDVY

-

WBIY
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

WBI Power Factor High Dividend ETF

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с WBIY:
WBIY с EFASWBIY с IVWWBIY с JEPIWBIY с IRBOWBIY с SCHDWBIY с VYMWBIY с VONG

Доходность на риск

RDVY vs. WBIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
WBIY
Ранг доходности на риск WBIY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c WBIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVYWBIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.81

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.84

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

4.12

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

10.38

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVY vs. WBIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBIY равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и WBIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVYWBIYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.81

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.38

+0.28

Просадки

Сравнение просадок RDVY и WBIY

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки WBIY в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и WBIY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVYWBIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-48.71%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-6.63%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-19.37%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-20.97%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.35%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-7.11%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.62%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и WBIY

First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что RDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVYWBIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.66%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

8.80%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

15.06%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

18.50%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

22.64%

-1.53%

Сравнение комиссий RDVY и WBIY

RDVY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WBIY в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и WBIY

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности WBIY в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.93%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		4.38%4.73%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%3.25%5.84%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDVY and WBIY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (4.26%) compared to WBIY (3.66%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs WBIY's -48.71%.

On 5-year performance, RDVY leads with 10.85% vs 9.24% for WBIY. On fees, RDVY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, WBIY has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RDVY has performed better with a 10.85% return vs 9.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.97% for WBIY.

WBIY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.93% for RDVY.

RDVY is categorized as Large Cap Blend Equities, while WBIY is Mid Cap Value Equities. RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while WBIY tracks Solactive Power Factor High Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and WBI. Their fees differ too: 0.50% for RDVY and 0.97% for WBIY.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVY и WBIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор