PortfoliosLab logo
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretiona...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46137V3814

CUSIP

46137V381

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

1 нояб. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия RCD составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии RCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RCD: 0.40%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.81%
492.96%
RCD (Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF показал доход в -5.11% с начала года и -50.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF составила -21.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


RCD

С начала года

-5.11%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-53.90%

1 год

-50.15%

5 лет

-37.29%

10 лет

-21.53%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RCD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.28%1.02%-4.36%-1.52%-5.11%
2024-2.36%6.81%2.88%-7.11%1.84%-0.46%1.87%1.07%5.35%-1.88%8.41%-54.54%-47.00%
202313.22%-3.37%-0.78%1.51%-5.60%12.57%-88.52%-5.16%-6.59%-7.13%10.52%10.09%-86.54%
2022-8.28%-2.69%-3.12%-5.53%-4.46%-12.38%12.00%-3.48%-9.45%10.40%8.80%-6.44%-24.78%
2021-0.65%9.68%5.84%5.67%-0.63%0.03%-0.20%1.32%-3.74%6.12%-2.08%4.50%28.03%
2020-3.79%-10.23%-30.28%21.95%6.37%2.17%5.21%10.49%-0.29%-0.71%15.60%3.55%9.95%
201910.21%3.95%1.01%3.68%-9.82%7.76%0.76%-5.91%5.19%1.26%2.53%2.55%23.79%
20185.42%-3.95%-2.86%0.86%1.39%2.93%0.93%1.90%-0.49%-6.80%1.60%-10.48%-10.18%
20172.26%1.06%1.84%0.77%-1.66%0.63%0.38%-2.50%2.55%-1.97%7.09%2.44%13.28%
2016-4.92%3.12%6.91%-2.59%-1.19%-1.79%6.38%-0.93%-1.59%-1.88%5.93%-2.34%4.29%
2015-3.42%7.16%-0.07%-2.46%1.22%-0.06%2.18%-6.14%-2.84%7.12%-2.09%-4.15%-4.41%
2014-6.35%8.14%-2.97%-1.87%2.23%2.19%-1.28%4.46%-3.56%3.02%5.98%1.14%10.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RCD составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности RCD, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RCD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа RCD, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RCD: -0.91
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино RCD, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RCD: -0.84
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега RCD, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RCD: 0.66
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара RCD, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RCD: -0.52
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина RCD, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RCD: -1.52
^GSPC: 1.94

Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
0.46
RCD (Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию.


ПериодTTM
Дивиденд$0.59

Дивидендный доход

2.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.59$0.00$0.00$0.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.31%
-10.07%
RCD (Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF показал максимальную просадку в 95.34%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF составляет 95.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.34%5 окт. 2012 г.31448 апр. 2025 г.
-69.32%8 июл. 2011 г.1243 янв. 2012 г.1914 окт. 2012 г.315
-35.59%7 янв. 2009 г.429 мар. 2009 г.2817 апр. 2009 г.70
-25.07%27 апр. 2010 г.6528 июл. 2010 г.903 дек. 2010 г.155
-12.86%3 июн. 2009 г.258 июл. 2009 г.1123 июл. 2009 г.36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF составляет 3.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.55%
14.23%
RCD (Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF)
Benchmark (^GSPC)