PortfoliosLab logo
Сравнение RCD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RCD и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RCD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RCD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.11%
557.08%
RCD
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCD:

-0.91

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

RCD:

-0.84

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

RCD:

0.66

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

RCD:

-0.52

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

RCD:

-1.52

VOO:

2.27

Индекс Язвы

RCD:

32.82%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

RCD:

55.05%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

RCD:

-95.34%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

RCD:

-95.31%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, RCD показывает доходность -5.11%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции RCD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -21.62% против 12.12% соответственно.


RCD

С начала года

-5.11%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

-53.90%

1 год

-50.15%

5 лет

-36.85%

10 лет

-21.62%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RCD и VOO

RCD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии RCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RCD: 0.40%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RCD
Ранг риск-скорректированной доходности RCD, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RCD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RCD, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RCD: -0.91
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино RCD, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RCD: -0.84
VOO: 0.88
Коэффициент Омега RCD, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RCD: 0.66
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара RCD, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RCD: -0.52
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина RCD, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RCD: -1.52
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа RCD на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
0.54
RCD
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCD и VOO

Дивидендная доходность RCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RCD
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF
2.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок RCD и VOO

Максимальная просадка RCD за все время составила -95.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.31%
-9.90%
RCD
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности RCD и VOO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RCD) составляет 3.55%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что RCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.55%
13.96%
RCD
VOO