PortfoliosLab logo
Сравнение RCD с RSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RCD и RSP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности RCD и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RCD) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-88.72%
677.16%
RCD
RSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCD:

-0.90

RSP:

0.40

Коэф-т Сортино

RCD:

-0.82

RSP:

0.69

Коэф-т Омега

RCD:

0.66

RSP:

1.10

Коэф-т Кальмара

RCD:

-0.52

RSP:

0.39

Коэф-т Мартина

RCD:

-1.44

RSP:

1.43

Индекс Язвы

RCD:

34.33%

RSP:

4.79%

Дневная вол-ть

RCD:

55.07%

RSP:

17.11%

Макс. просадка

RCD:

-95.34%

RSP:

-59.92%

Текущая просадка

RCD:

-95.27%

RSP:

-8.01%

Доходность по периодам

С начала года, RCD показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции RCD уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: -21.62% против 9.45% соответственно.


RCD

С начала года

-4.38%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

-54.58%

1 год

-49.57%

5 лет

-37.13%

10 лет

-21.62%

RSP

С начала года

-1.85%

1 месяц

9.82%

6 месяцев

-5.63%

1 год

5.76%

5 лет

14.18%

10 лет

9.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RCD и RSP

RCD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCD и RSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RCD
Ранг риск-скорректированной доходности RCD, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

RSP
Ранг риск-скорректированной доходности RSP, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCD c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RCD) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа RCD на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа RSP равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCD и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.90
0.34
RCD
RSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCD и RSP

Дивидендная доходность RCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности RSP в 1.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RCD
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF
2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.64%1.52%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%

Просадки

Сравнение просадок RCD и RSP

Максимальная просадка RCD за все время составила -95.34%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-95.27%
-8.01%
RCD
RSP

Волатильность

Сравнение волатильности RCD и RSP

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RCD) составляет 4.24%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что RCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.24%
9.99%
RCD
RSP