PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RCD с RSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RCD и RSP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение RCD с RSP

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RCD) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP).

RCD и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RCD или RSP.

Доходность

Сравнение доходности RCD и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RCD) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCD:

-0.89

RSP:

0.43

Коэф-т Сортино

RCD:

-0.85

RSP:

0.58

Коэф-т Омега

RCD:

0.65

RSP:

1.08

Коэф-т Кальмара

RCD:

-0.53

RSP:

0.31

Коэф-т Мартина

RCD:

-1.37

RSP:

1.14

Индекс Язвы

RCD:

36.54%

RSP:

4.91%

Дневная вол-ть

RCD:

55.05%

RSP:

17.50%

Макс. просадка

RCD:

-95.34%

RSP:

-59.92%

Текущая просадка

RCD:

-95.28%

RSP:

-6.31%

Доходность по периодам

С начала года, RCD показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции RCD уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: -21.56% против 9.69% соответственно.

RCD

С начала года

-4.57%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

-55.68%

1 год

-49.39%

3 года

-58.26%

5 лет

-37.38%

10 лет

-21.56%

RSP

С начала года

-0.04%

1 месяц

4.11%

6 месяцев

-5.25%

1 год

6.78%

3 года

8.87%

5 лет

14.47%

10 лет

9.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight ETF

Сравнение комиссий RCD и RSP

RCD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

RCD
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCD и RSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RCD
Ранг риск-скорректированной доходности RCD, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг риск-скорректированной доходности RSP, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCD c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RCD) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RCD на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа RSP равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCD и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCD и RSP

Дивидендная доходность RCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности RSP в 1.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RCD
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF		2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		1.61%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%

Просадки

Сравнение просадок RCD и RSP

Максимальная просадка RCD за все время составила -95.34%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD и RSP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RCD и RSP

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RCD) составляет 3.46%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что RCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...