PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RCD с AIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RCD и AIQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности RCD и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RCD) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
68.75%
166.37%
RCD
AIQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCD:

0.82

AIQ:

1.38

Коэф-т Сортино

RCD:

1.21

AIQ:

1.88

Коэф-т Омега

RCD:

1.15

AIQ:

1.25

Коэф-т Кальмара

RCD:

1.00

AIQ:

1.92

Коэф-т Мартина

RCD:

3.11

AIQ:

7.35

Индекс Язвы

RCD:

4.25%

AIQ:

3.65%

Дневная вол-ть

RCD:

16.18%

AIQ:

19.40%

Макс. просадка

RCD:

-69.25%

AIQ:

-44.66%

Текущая просадка

RCD:

-5.47%

AIQ:

-3.87%

Доходность по периодам

С начала года, RCD показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 25.23%.


RCD

С начала года

12.37%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

10.48%

1 год

11.83%

5 лет

8.45%

10 лет

6.94%

AIQ

С начала года

25.23%

1 месяц

2.96%

6 месяцев

8.61%

1 год

25.87%

5 лет

17.27%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RCD и AIQ

RCD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.


AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
График комиссии AIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии RCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RCD c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RCD) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RCD, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.821.38
Коэффициент Сортино RCD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.211.88
Коэффициент Омега RCD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.25
Коэффициент Кальмара RCD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.001.92
Коэффициент Мартина RCD, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.117.35
RCD
AIQ

Показатель коэффициента Шарпа RCD на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCD и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.82
1.38
RCD
AIQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCD и AIQ

Дивидендная доходность RCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности AIQ в 0.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RCD
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF
0.65%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%0.29%0.00%0.00%0.00%1.05%0.87%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
0.16%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RCD и AIQ

Максимальная просадка RCD за все время составила -69.25%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD и AIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.47%
-3.87%
RCD
AIQ

Волатильность

Сравнение волатильности RCD и AIQ

Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RCD) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеют волатильность 5.32% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.32%
5.35%
RCD
AIQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab