PortfoliosLab logo
Сравнение RCD с VCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RCD и VCR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RCD и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RCD) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.81%
1,079.86%
RCD
VCR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCD:

-0.91

VCR:

0.40

Коэф-т Сортино

RCD:

-0.84

VCR:

0.74

Коэф-т Омега

RCD:

0.66

VCR:

1.10

Коэф-т Кальмара

RCD:

-0.52

VCR:

0.37

Коэф-т Мартина

RCD:

-1.52

VCR:

1.19

Индекс Язвы

RCD:

32.82%

VCR:

8.55%

Дневная вол-ть

RCD:

55.05%

VCR:

25.74%

Макс. просадка

RCD:

-95.34%

VCR:

-61.54%

Текущая просадка

RCD:

-95.31%

VCR:

-18.48%

Доходность по периодам

С начала года, RCD показывает доходность -5.11%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -12.98%. За последние 10 лет акции RCD уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: -21.62% против 11.64% соответственно.


RCD

С начала года

-5.11%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

-53.90%

1 год

-50.15%

5 лет

-36.85%

10 лет

-21.62%

VCR

С начала года

-12.98%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-3.53%

1 год

8.68%

5 лет

14.81%

10 лет

11.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RCD и VCR

RCD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.


График комиссии RCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RCD: 0.40%
График комиссии VCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCR: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCD и VCR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RCD
Ранг риск-скорректированной доходности RCD, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

VCR
Ранг риск-скорректированной доходности VCR, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCD c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RCD) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RCD, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RCD: -0.91
VCR: 0.40
Коэффициент Сортино RCD, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RCD: -0.84
VCR: 0.74
Коэффициент Омега RCD, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RCD: 0.66
VCR: 1.10
Коэффициент Кальмара RCD, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RCD: -0.52
VCR: 0.37
Коэффициент Мартина RCD, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RCD: -1.52
VCR: 1.19

Показатель коэффициента Шарпа RCD на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа VCR равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCD и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
0.40
RCD
VCR

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCD и VCR

Дивидендная доходность RCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности VCR в 0.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RCD
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF
2.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
0.90%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%1.23%

Просадки

Сравнение просадок RCD и VCR

Максимальная просадка RCD за все время составила -95.34%, что больше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD и VCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.31%
-18.48%
RCD
VCR

Волатильность

Сравнение волатильности RCD и VCR

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RCD) составляет 3.55%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 16.24%. Это указывает на то, что RCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.55%
16.24%
RCD
VCR