Сравнение RCD с XLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RCD) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP).
RCD и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RCD или XLP.
Доходность
Сравнение доходности RCD и XLP
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RCD показывает доходность 13.87%, а XLP немного ниже – 13.27%. За последние 10 лет акции RCD уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: 7.43% против 8.03% соответственно.
RCD
13.87%
1.38%
11.82%
27.73%
9.46%
7.43%
XLP
13.27%
-3.00%
3.56%
18.15%
8.30%
8.03%
Основные характеристики
| RCD | XLP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 1.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.39 | 2.36 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.47 | 1.62 |
| Коэф-т Мартина | 6.56 | 10.06 |
| Индекс Язвы | 4.22% | 1.66% |
| Дневная вол-ть | 16.07% | 10.18% |
| Макс. просадка | -69.25% | -35.89% |
| Текущая просадка | -0.67% | -4.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RCD и XLP
RCD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLP в 0.13%.
Корреляция
Корреляция между RCD и XLP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RCD c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RCD) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCD и XLP
Дивидендная доходность RCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности XLP в 2.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF | 0.85% | 1.09% | 0.99% | 0.53% | 0.81% | 1.59% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.05% | 0.87% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.64% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.53% | 2.40% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок RCD и XLP
Максимальная просадка RCD за все время составила -69.25%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RCD и XLP
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RCD) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что RCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.