Хотите диверсифицировать портфель помимо QVAL? ETF ниже исторически двигались иначе, чем QVAL, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для QVAL
315 ETF имеют низкую корреляцию с QVAL (менее 0.3), из них 39 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.29, против 0.22 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.29 | 0.02 | 0.22 | 54 | Oil & Gas | QVAL vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.25 | 0.03 | 0.19 | 72 | Oil & Gas | QVAL vs UGA | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.23 | — | — | 58 | Derivative Income | QVAL vs WNTR | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.20 | 0.09 | 0.26 | 51 | Commodities | QVAL vs GSG | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.19 | 0.09 | 0.26 | 51 | Commodities | QVAL vs COMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с QVAL и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.27, против 0.54 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.27 | 0.43 | 0.54 | 66 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит QVAL
Добавьте QVAL в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с QVAL