Хотите диверсифицировать портфель помимо QDSNX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем QDSNX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для QDSNX
18 фондов имеют низкую корреляцию с QDSNX (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) (High Yield Bonds), корреляция за 1 год — -0.08, почти не изменилась с -0.00 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pioneer ILS Interval Fund | -0.08 | -0.01 | -0.00 | 100 | High Yield Bonds | QDSNX vs XILSX | |
| JPMorgan Income Fund Class I | -0.01 | 0.05 | -0.11 | 70 | Multisector Bonds, Investment Grade Bonds, High Yield Bonds, Actively Managed | QDSNX vs JMSIX | |
| Victory Pioneer CAT Bond Fund Class Y | 0.02 | — | — | 100 | Nontraditional Bonds | QDSNX vs CBYYX | |
| BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutiona... | 0.07 | 0.20 | 0.16 | 78 | Tactical Allocation | QDSNX vs PBAIX | |
| AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.10 | 0.11 | -0.01 | 99 | Multistrategy | QDSNX vs ADAIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с QDSNX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Annaly Capital Management, Inc. (NLY) (Real Estate), корреляция за 1 год — 0.05, почти не изменилась с 0.04 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annaly Capital Management, Inc. | 0.05 | 0.13 | 0.04 | 76 | Real Estate | |
| AGNC Investment Corp. | 0.07 | 0.10 | 0.02 | 76 | Real Estate | |
| Reaves Utility Income Trust | 0.28 | 0.20 | 0.10 | 53 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит QDSNX
Добавьте QDSNX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с QDSNX