Сравнение PSLDX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PSLDX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSLDX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | -6.30% | 12.26% | 17.15% | 27.92% | -43.18% | 25.85% | 37.80% | 60.43% | -9.31% | 33.07% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PSLDX показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSLDX имеют среднегодовую доходность 12.72%, а акции SCHD немного отстают с 12.25%.
PSLDX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -11.47%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 12.72%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSLDX и SCHD
PSLDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
PSLDX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
PSLDX
SCHD
Сравнение PSLDX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSLDX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.88 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.32 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.05 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 3.55 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSLDX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.88 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.58 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.84 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PSLDX и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLDX и SCHD
Дивидендная доходность PSLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 3.30% | 5.60% | 16.73% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 12.89% | 18.91% | 15.58% | 24.52% | 11.55% | 12.08% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок PSLDX и SCHD
Максимальная просадка PSLDX за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLDX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSLDX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -33.37% | -21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.25% | -12.74% | -6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.32% | -16.85% | -32.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -33.37% | -15.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.88% | -3.43% | -12.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -3.34% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 3.75% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLDX и SCHD
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PSLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSLDX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 2.33% | +6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.38% | 7.96% | +6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.15% | 15.69% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 14.40% | +8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 16.70% | +4.63% |