Сравнение PSCM с KBWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR).
PSCM и KBWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. KBWR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Regional Banking Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCM или KBWR.
Корреляция
Корреляция между PSCM и KBWR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSCM и KBWR
Основные характеристики
PSCM:
0.14
KBWR:
0.47
PSCM:
0.36
KBWR:
0.95
PSCM:
1.04
KBWR:
1.11
PSCM:
0.22
KBWR:
0.49
PSCM:
0.56
KBWR:
1.62
PSCM:
5.55%
KBWR:
8.79%
PSCM:
22.76%
KBWR:
30.01%
PSCM:
-51.34%
KBWR:
-52.86%
PSCM:
-13.93%
KBWR:
-11.96%
Доходность по периодам
С начала года, PSCM показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у KBWR с доходностью 12.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCM имеют среднегодовую доходность 7.00%, а акции KBWR немного отстают с 6.77%.
PSCM
0.82%
-10.02%
0.08%
1.55%
10.59%
7.00%
KBWR
12.61%
-6.75%
29.37%
12.86%
4.92%
6.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCM и KBWR
PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии KBWR в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSCM c KBWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCM и KBWR
Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности KBWR в 2.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 0.56% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.62% | 0.76% | 1.33% | 0.85% | 0.52% |
KBWR Invesco KBW Regional Banking ETF | 2.00% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% | 1.79% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок PSCM и KBWR
Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, примерно равная максимальной просадке KBWR в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и KBWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCM и KBWR
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) составляет 5.72%, в то время как у Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что PSCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.