Сравнение PSCM с KBWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR).
PSCM и KBWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. KBWR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Regional Banking Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCM или KBWR.
Корреляция
Корреляция между PSCM и KBWR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSCM и KBWR
Основные характеристики
PSCM:
0.21
KBWR:
0.58
PSCM:
0.47
KBWR:
1.10
PSCM:
1.06
KBWR:
1.13
PSCM:
0.28
KBWR:
0.60
PSCM:
0.79
KBWR:
2.12
PSCM:
6.19%
KBWR:
8.21%
PSCM:
22.82%
KBWR:
30.21%
PSCM:
-51.34%
KBWR:
-52.86%
PSCM:
-14.51%
KBWR:
-10.82%
Доходность по периодам
С начала года, PSCM показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у KBWR с доходностью 1.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCM имеют среднегодовую доходность 7.70%, а акции KBWR немного впереди с 7.88%.
PSCM
-0.52%
-8.06%
-10.48%
4.48%
10.60%
7.70%
KBWR
1.17%
-5.31%
9.21%
18.95%
5.58%
7.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCM и KBWR
PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии KBWR в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSCM и KBWR
PSCM
KBWR
Сравнение PSCM c KBWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCM и KBWR
Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности KBWR в 2.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 0.80% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.62% | 0.76% | 1.33% | 0.85% |
KBWR Invesco KBW Regional Banking ETF | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок PSCM и KBWR
Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, примерно равная максимальной просадке KBWR в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и KBWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCM и KBWR
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) составляет 6.34%, в то время как у Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что PSCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.