Сравнение PSCM с KBWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR).
PSCM и KBWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. KBWR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Regional Banking Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCM или KBWR.
Основные характеристики
| PSCM | KBWR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.28% | 24.86% |
| Дох-ть за 1 год | 37.51% | 58.82% |
| Дох-ть за 3 года | 7.64% | 3.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.17% | 8.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.33% | 8.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.88 |
| Коэф-т Сортино | 2.41 | 2.87 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 2.58 | 1.71 |
| Коэф-т Мартина | 7.59 | 6.91 |
| Индекс Язвы | 5.19% | 8.63% |
| Дневная вол-ть | 23.47% | 31.80% |
| Макс. просадка | -51.34% | -52.86% |
| Текущая просадка | -0.36% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PSCM и KBWR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSCM и KBWR
С начала года, PSCM показывает доходность 15.28%, что значительно ниже, чем у KBWR с доходностью 24.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCM имеют среднегодовую доходность 8.33%, а акции KBWR немного отстают с 8.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCM и KBWR
PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии KBWR в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSCM c KBWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCM и KBWR
Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности KBWR в 2.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 0.73% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.62% | 0.76% | 1.33% | 0.85% | 0.52% |
KBWR Invesco KBW Regional Banking ETF | 2.41% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% | 1.79% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок PSCM и KBWR
Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, примерно равная максимальной просадке KBWR в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и KBWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCM и KBWR
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) составляет 9.72%, в то время как у Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) волатильность равна 15.10%. Это указывает на то, что PSCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.