PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BND с PRVBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BND с PRVBX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX).

BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. PRVBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 27 сент. 1991 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BND или PRVBX.

Корреляция

Корреляция между BND и PRVBX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BND и PRVBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BND:

1.00

PRVBX:

2.54

Коэф-т Сортино

BND:

1.45

PRVBX:

3.83

Коэф-т Омега

BND:

1.17

PRVBX:

1.49

Коэф-т Кальмара

BND:

0.42

PRVBX:

3.72

Коэф-т Мартина

BND:

2.54

PRVBX:

14.24

Индекс Язвы

BND:

2.07%

PRVBX:

0.35%

Дневная вол-ть

BND:

5.30%

PRVBX:

2.05%

Макс. просадка

BND:

-18.84%

PRVBX:

-16.91%

Текущая просадка

BND:

-7.35%

PRVBX:

-0.63%

Доходность по периодам

С начала года, BND показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у PRVBX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям PRVBX по среднегодовой доходности: 1.49% против 3.62% соответственно.

BND

С начала года

2.21%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

1.19%

1 год

5.53%

5 лет

-0.84%

10 лет

1.49%

PRVBX

С начала года

1.11%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

0.81%

1 год

5.26%

5 лет

4.77%

10 лет

3.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BND и PRVBX

BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PRVBX в 0.64%.

PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BND и PRVBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
PRVBX
Ранг риск-скорректированной доходности PRVBX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRVBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVBX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BND c PRVBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа PRVBX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и PRVBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и PRVBX

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности PRVBX в 3.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.75%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio		3.57%3.61%3.16%1.83%0.85%4.72%2.51%1.71%3.30%2.96%4.86%3.21%

Просадки

Сравнение просадок BND и PRVBX

Максимальная просадка BND за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки PRVBX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и PRVBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BND и PRVBX

Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что BND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRVBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...