Хотите диверсифицировать портфель помимо PCM? У фондов ниже самая низкая корреляция с PCM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PCM.
Лучшие диверсификаторы для PCM
5 фондов имеют низкую корреляцию с PCM (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.08 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | -0.02 | 0.05 | 0.08 | 54 | Commodities | PCM vs PCRIX | |
| PIMCO Income Fund Class I-2 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 57 | Multisector Bonds | PCM vs PONPX | |
| PIMCO RAE US Small Fund | 0.26 | 0.22 | 0.27 | 82 | Small Cap Value Equities | PCM vs PMJIX | |
| PIMCO Income Fund Institutional Class | 0.28 | 0.23 | 0.22 | 59 | Multisector Bonds | PCM vs PIMIX | |
| PIMCO Income Fund Class A | 0.28 | 0.23 | 0.22 | 53 | Multisector Bonds | PCM vs PONAX |
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит PCM
Добавьте PCM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PCM