PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OVL с USMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVL с USMC

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC).

OVL и USMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVL - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OVL или USMC.

Корреляция

Корреляция между OVL и USMC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OVL и USMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OVL:

0.50

USMC:

0.92

Коэф-т Сортино

OVL:

0.86

USMC:

1.39

Коэф-т Омега

OVL:

1.14

USMC:

1.21

Коэф-т Кальмара

OVL:

0.60

USMC:

0.95

Коэф-т Мартина

OVL:

2.15

USMC:

3.44

Индекс Язвы

OVL:

6.06%

USMC:

5.26%

Дневная вол-ть

OVL:

25.18%

USMC:

19.35%

Макс. просадка

OVL:

-35.49%

USMC:

-29.97%

Текущая просадка

OVL:

-6.43%

USMC:

-5.05%

Доходность по периодам

С начала года, OVL показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у USMC с доходностью -0.15%.

OVL

С начала года

-1.33%

1 месяц

9.74%

6 месяцев

-3.39%

1 год

12.42%

5 лет

18.05%

10 лет

N/A

USMC

С начала года

-0.15%

1 месяц

8.27%

6 месяцев

1.24%

1 год

17.59%

5 лет

17.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OVL и USMC

OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии USMC в 0.12%.

OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OVL и USMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг риск-скорректированной доходности OVL, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OVL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
USMC
Ранг риск-скорректированной доходности USMC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USMC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OVL c USMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа USMC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и USMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и USMC

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности USMC в 1.00%

TTM20242023202220212020201920182017
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		3.32%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%0.00%0.00%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		1.00%1.04%1.35%1.78%1.53%1.56%2.04%2.27%0.24%

Просадки

Сравнение просадок OVL и USMC

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки USMC в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и USMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и USMC

Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) имеют волатильность 6.73% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...