PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVL с USMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVL с USMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. OVL is actively managed, while USMC is passively managed. Over the past 5 years, OVL returned 14.26%/yr vs 15.40%/yr for USMC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. OVL charges 0.79%/yr vs 0.12%/yr for USMC.

Доходность

Сравнение доходности OVL и USMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVL показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у USMC с доходностью 8.73%.

OVL

1 день
-0.94%
1 месяц
5.25%
С начала года
13.20%
6 месяцев
13.15%
1 год
33.24%
3 года*
24.25%
5 лет*
14.26%
10 лет*
—

USMC

1 день
-0.35%
1 месяц
5.52%
С начала года
8.73%
6 месяцев
8.24%
1 год
23.60%
3 года*
21.98%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVL и USMC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		13.20%17.81%27.91%28.01%-22.18%32.40%20.17%10.84%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		8.73%14.99%29.82%31.57%-17.17%26.30%16.05%8.78%

Correlation

The correlation between OVL and USMC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.93

The correlation between OVL and USMC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVL и USMC

Секторы
OVL
USMC

Технологии

35.7%
29.1%

Финансовые услуги

11.6%
19.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
14.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.4%

Здравоохранение

8.5%
8.1%

Промышленность

8.3%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.6%

Энергетика

3.5%
4.8%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

OVL
35.7%
USMC
29.1%

Финансовые услуги

OVL
11.6%
USMC
19.6%

Коммуникационные услуги

OVL
11.3%
USMC
14.7%

Потребительский циклический сектор

OVL
10.2%
USMC
8.4%

Здравоохранение

OVL
8.5%
USMC
8.1%

Промышленность

OVL
8.3%
USMC
5.6%

Потребительский защитный сектор

OVL
4.9%
USMC
9.6%

Энергетика

OVL
3.5%
USMC
4.8%

Коммунальные услуги

OVL
2.4%
USMC

-

Недвижимость

OVL
1.9%
USMC

-

Сырьевые материалы

OVL
1.8%
USMC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SCHDOVL с SPYOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI
Часто сравнивают с USMC:
USMC с SPYUSMC с QQQUSMC с SCHGUSMC с JEPQUSMC с XLKQ.LUSMC с VGTUSMC с IWY

Доходность на риск

OVL vs. USMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
USMC
Ранг доходности на риск USMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVL c USMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLUSMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.01

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.84

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.30

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.04

8.80

+8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVL vs. USMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMC равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и USMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLUSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.01

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.95

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.84

-0.04

Просадки

Сравнение просадок OVL и USMC

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки USMC в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и USMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLUSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-29.97%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-10.30%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-19.12%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-24.09%

-5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.35%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-4.40%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.69%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и USMC

Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что OVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLUSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.52%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

8.68%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

11.81%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

16.36%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

18.25%

+4.29%

Сравнение комиссий OVL и USMC

OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии USMC в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и USMC

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности USMC в 0.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.18%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%0.00%0.00%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		0.74%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, OVL and USMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OVL has higher volatility (3.06%) compared to USMC (2.52%). In terms of maximum drawdown, OVL dropped -35.49% vs USMC's -29.97%.

On 5-year performance, USMC leads with 15.40% vs 14.26% for OVL. On fees, USMC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, USMC has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USMC has performed better with a 15.40% return vs 14.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.

OVL has the higher dividend yield at 6.18%, compared with 0.74% for USMC.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and Principal. Their fees differ too: 0.79% for OVL and 0.12% for USMC.

OVL currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVL и USMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор