Сравнение OVL с USMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC).
OVL и USMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVL - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности OVL и USMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVL и USMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | -2.52% | 17.81% | 27.91% | 28.01% | -22.18% | 32.40% | 20.17% | 10.84% |
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | -5.43% | 14.99% | 29.82% | 31.57% | -17.17% | 26.30% | 16.05% | 8.78% |
Доходность по периодам
С начала года, OVL показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у USMC с доходностью -5.43%.
OVL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- —
USMC
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVL и USMC
OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии USMC в 0.12%.
Доходность на риск
OVL vs. USMC — Ранг доходности на риск
OVL
USMC
Сравнение OVL c USMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVL | USMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.81 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.28 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.34 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 4.95 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVL | USMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.81 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.81 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.75 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между OVL и USMC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVL и USMC
Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности USMC в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 5.88% | 2.99% | 3.10% | 3.33% | 3.85% | 3.63% | 2.43% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0.86% | 0.79% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.55% | 2.01% | 2.28% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок OVL и USMC
Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки USMC в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и USMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVL | USMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -29.97% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -11.16% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -24.09% | -5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -7.14% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -4.47% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.02% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVL и USMC
Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что OVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVL | USMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 5.06% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 9.23% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 17.82% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 16.36% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 18.36% | +4.39% |