PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OVL с DJD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVL с DJD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD).

OVL и DJD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVL - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. DJD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Фонд был запущен 16 дек. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OVL или DJD.

Корреляция

Корреляция между OVL и DJD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OVL и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OVL:

0.50

DJD:

0.58

Коэф-т Сортино

OVL:

0.86

DJD:

0.93

Коэф-т Омега

OVL:

1.14

DJD:

1.12

Коэф-т Кальмара

OVL:

0.60

DJD:

0.70

Коэф-т Мартина

OVL:

2.15

DJD:

2.40

Индекс Язвы

OVL:

6.06%

DJD:

3.56%

Дневная вол-ть

OVL:

25.18%

DJD:

14.56%

Макс. просадка

OVL:

-35.49%

DJD:

-34.66%

Текущая просадка

OVL:

-6.43%

DJD:

-6.22%

Доходность по периодам

С начала года, OVL показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у DJD с доходностью 0.75%.

OVL

С начала года

-1.33%

1 месяц

9.74%

6 месяцев

-3.39%

1 год

12.42%

5 лет

18.05%

10 лет

N/A

DJD

С начала года

0.75%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

-1.74%

1 год

8.36%

5 лет

13.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OVL и DJD

OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.

OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OVL и DJD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг риск-скорректированной доходности OVL, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OVL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
DJD
Ранг риск-скорректированной доходности DJD, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DJD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OVL c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJD равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и DJD

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности DJD в 2.87%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		3.32%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.87%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%3.26%3.65%0.16%

Просадки

Сравнение просадок OVL и DJD

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, примерно равная максимальной просадке DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и DJD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и DJD

Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что OVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...