Сравнение OVL с DJD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD).
OVL и DJD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVL - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. DJD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Фонд был запущен 16 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности OVL и DJD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVL и DJD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | -2.52% | 17.81% | 27.91% | 28.01% | -22.18% | 32.40% | 20.17% | 10.84% |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 4.19% | 15.83% | 13.66% | 9.41% | -0.73% | 22.40% | 0.87% | 8.55% |
Доходность по периодам
С начала года, OVL показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у DJD с доходностью 4.19%.
OVL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- —
DJD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVL и DJD
OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.
Доходность на риск
OVL vs. DJD — Ранг доходности на риск
OVL
DJD
Сравнение OVL c DJD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVL | DJD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.11 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.64 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.52 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 6.32 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVL | DJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.11 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.71 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между OVL и DJD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVL и DJD
Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности DJD в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 5.88% | 2.99% | 3.10% | 3.33% | 3.85% | 3.63% | 2.43% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 2.58% | 2.62% | 3.00% | 3.49% | 3.16% | 2.82% | 3.47% | 2.80% | 2.66% | 2.75% | 2.46% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок OVL и DJD
Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, примерно равная максимальной просадке DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и DJD.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVL | DJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -34.66% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -9.87% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -19.94% | -9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -5.19% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -3.77% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.38% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVL и DJD
Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что OVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVL | DJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 3.51% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 7.84% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 13.93% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 13.40% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 16.64% | +6.11% |