PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVL с DJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVL с DJD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) are both exchange-traded funds - OVL is a Derivative Income fund actively managed by Liquid Strategies, while DJD is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index. OVL is actively managed, while DJD is passively managed. Over the past 5 years, OVL returned 13.19%/yr vs 10.89%/yr for DJD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVL charges 0.79%/yr vs 0.07%/yr for DJD.

Доходность

Сравнение доходности OVL и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVL показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у DJD с доходностью 11.70%.

OVL

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
9.69%
6 месяцев
7.87%
1 год
25.82%
3 года*
22.31%
5 лет*
13.19%
10 лет*
—

DJD

1 день
0.21%
1 месяц
1.01%
С начала года
11.70%
6 месяцев
10.97%
1 год
23.87%
3 года*
17.85%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVL и DJD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		9.69%17.81%27.91%28.01%-22.18%32.40%20.17%8.73%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		11.70%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%6.72%

Correlation

The correlation between OVL and DJD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.71

Over the past year, the correlation between OVL and DJD has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов OVL и DJD

Секторы
OVL
DJD

Технологии

39.1%
14.4%

Финансовые услуги

10.9%
15.6%

Коммуникационные услуги

10.7%
11.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.3%

Здравоохранение

8.3%
20.1%

Промышленность

7.8%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
10.5%

Энергетика

3.1%
6.1%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
1.6%

Технологии

OVL
39.1%
DJD
14.4%

Финансовые услуги

OVL
10.9%
DJD
15.6%

Коммуникационные услуги

OVL
10.7%
DJD
11.6%

Потребительский циклический сектор

OVL
9.9%
DJD
11.3%

Здравоохранение

OVL
8.3%
DJD
20.1%

Промышленность

OVL
7.8%
DJD
8.8%

Потребительский защитный сектор

OVL
4.5%
DJD
10.5%

Энергетика

OVL
3.1%
DJD
6.1%

Коммунальные услуги

OVL
2.1%
DJD

-

Недвижимость

OVL
1.8%
DJD

-

Сырьевые материалы

OVL
1.7%
DJD
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SPYOVL с SCHDOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI
Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV

Доходность на риск

OVL vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVL c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVLDJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.35

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.53

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

4.25

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

12.50

-0.11

OVL vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJD равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVL и DJD

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, примерно равная максимальной просадке DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и DJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLDJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-34.66%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-5.64%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-12.28%

-9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-19.94%

-9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-0.65%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-3.73%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.91%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и DJD

Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что OVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLDJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

2.74%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

7.48%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

10.24%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

13.32%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

16.60%

+5.94%

Сравнение комиссий OVL и DJD

OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и DJD

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности DJD в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.49%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.38%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OVL and DJD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVL has higher volatility (5.40%) compared to DJD (2.74%). In terms of maximum drawdown, OVL dropped -35.49% vs DJD's -34.66%.

On 5-year performance, OVL leads with 13.19% vs 10.89% for DJD. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVL has performed better with a 13.19% return vs 10.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.

OVL has the higher dividend yield at 6.38%, compared with 2.49% for DJD.

OVL is categorized as Derivative Income, while DJD is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Liquid Strategies and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for OVL and 0.07% for DJD.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVL и DJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор