Сравнение OSMAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
OSMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 нояб. 1997 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSMAX или SCHD.
Основные характеристики
| OSMAX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.77% | 12.50% |
| Дох-ть за 1 год | 16.68% | 18.58% |
| Дох-ть за 3 года | -7.69% | 7.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.86% | 12.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.22% | 11.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 14.58% | 11.80% |
| Макс. просадка | -77.87% | -33.37% |
| Текущая просадка | -22.27% | -0.52% |
Корреляция
Корреляция между OSMAX и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OSMAX и SCHD
С начала года, OSMAX показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.50%. За последние 10 лет акции OSMAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.22% против 11.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSMAX и SCHD
OSMAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OSMAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSMAX и SCHD
Дивидендная доходность OSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund | 2.25% | 2.36% | 0.28% | 10.00% | 8.13% | 4.89% | 10.95% | 2.95% | 0.15% | 0.07% | 0.48% | 0.70% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок OSMAX и SCHD
Максимальная просадка OSMAX за все время составила -77.87%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSMAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OSMAX и SCHD
Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что OSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.