Сравнение NYVTX с VEXPX
NYVTX (Davis New York Venture Fund) and VEXPX (Vanguard Explorer Fund Investor Shares) are both mutual funds - NYVTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Davis Funds, while VEXPX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, NYVTX returned 13.05%/yr vs 13.16%/yr for VEXPX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NYVTX charges 0.89%/yr vs 0.40%/yr for VEXPX.
Доходность
Сравнение доходности NYVTX и VEXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NYVTX показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у VEXPX с доходностью 15.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NYVTX имеют среднегодовую доходность 13.05%, а акции VEXPX немного впереди с 13.16%.
NYVTX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 13.69%
- 1 год
- 33.87%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 13.05%
VEXPX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 15.50%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 13.16%
Сравнение доходности по годам NYVTX и VEXPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYVTX Davis New York Venture Fund | 11.55% | 26.83% | 17.27% | 30.14% | -17.54% | 12.47% | 11.42% | 30.99% | -12.99% | 22.18% |
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | 15.50% | 7.08% | 17.25% | 19.78% | -23.32% | 15.96% | 31.36% | 31.27% | -2.46% | 22.49% |
Correlation
The correlation between NYVTX and VEXPX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г. | 0.78 |
The correlation between NYVTX and VEXPX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYVTX vs. VEXPX — Ранг доходности на риск
NYVTX
VEXPX
Сравнение NYVTX c VEXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NYVTX | VEXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.29 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 2.84 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.40 | 11.05 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NYVTX | VEXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 1.70 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.33 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.52 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок NYVTX и VEXPX
Максимальная просадка NYVTX за все время составила -58.56%, примерно равная максимальной просадке VEXPX в -57.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYVTX и VEXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYVTX | VEXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.56% | -57.40% | -1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -10.18% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.77% | -24.38% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.96% | -32.71% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.98% | -39.87% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -12.90% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.61% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NYVTX и VEXPX
Текущая волатильность для Davis New York Venture Fund (NYVTX) составляет 2.89%, в то время как у Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что NYVTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYVTX | VEXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 4.44% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | 12.65% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 17.00% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 21.31% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 21.83% | -1.79% |
Сравнение комиссий NYVTX и VEXPX
NYVTX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VEXPX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYVTX и VEXPX
Дивидендная доходность NYVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности VEXPX в 6.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYVTX Davis New York Venture Fund | 10.27% | 11.46% | 21.31% | 7.92% | 7.48% | 21.93% | 5.88% | 7.54% | 24.08% | 8.32% | 12.85% | 22.97% |
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | 6.39% | 7.38% | 12.59% | 0.79% | 5.09% | 16.00% | 6.64% | 4.97% | 10.95% | 11.46% | 4.49% | 10.71% |
Часто задаваемые вопросы
NYVTX and VEXPX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEXPX has higher volatility (4.44%) compared to NYVTX (2.89%). In terms of maximum drawdown, NYVTX dropped -58.56% vs VEXPX's -57.40%.
NYVTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NYVTX и VEXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор