PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NYVTX с VEXPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NYVTX с VEXPX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX).

NYVTX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 17 февр. 1969 г.. VEXPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1967 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NYVTX или VEXPX.

Корреляция

Корреляция между NYVTX и VEXPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности NYVTX и VEXPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
263.41%
464.30%
NYVTX
VEXPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NYVTX:

-0.49

VEXPX:

-0.40

Коэф-т Сортино

NYVTX:

-0.50

VEXPX:

-0.42

Коэф-т Омега

NYVTX:

0.92

VEXPX:

0.94

Коэф-т Кальмара

NYVTX:

-0.28

VEXPX:

-0.23

Коэф-т Мартина

NYVTX:

-1.22

VEXPX:

-0.92

Индекс Язвы

NYVTX:

9.39%

VEXPX:

10.07%

Дневная вол-ть

NYVTX:

23.33%

VEXPX:

23.25%

Макс. просадка

NYVTX:

-58.56%

VEXPX:

-61.17%

Текущая просадка

NYVTX:

-35.45%

VEXPX:

-34.24%

Доходность по периодам

С начала года, NYVTX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у VEXPX с доходностью -11.21%. За последние 10 лет акции NYVTX уступали акциям VEXPX по среднегодовой доходности: -3.25% против 0.58% соответственно.

NYVTX

С начала года

-0.23%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

-11.05%

1 год

-10.41%

5 лет

2.69%

10 лет

-3.25%

VEXPX

С начала года

-11.21%

1 месяц

-5.47%

6 месяцев

-15.96%

1 год

-8.74%

5 лет

4.07%

10 лет

0.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NYVTX и VEXPX

NYVTX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VEXPX в 0.40%.

NYVTX
Davis New York Venture Fund
График комиссии NYVTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NYVTX: 0.89%
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
График комиссии VEXPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEXPX: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NYVTX и VEXPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NYVTX
Ранг риск-скорректированной доходности NYVTX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NYVTX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYVTX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYVTX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYVTX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYVTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
VEXPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXPX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXPX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXPX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXPX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXPX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NYVTX c VEXPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NYVTX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
NYVTX: -0.49
VEXPX: -0.40
Коэффициент Сортино NYVTX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NYVTX: -0.50
VEXPX: -0.42
Коэффициент Омега NYVTX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NYVTX: 0.92
VEXPX: 0.94
Коэффициент Кальмара NYVTX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NYVTX: -0.28
VEXPX: -0.23
Коэффициент Мартина NYVTX, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
NYVTX: -1.22
VEXPX: -0.92

Показатель коэффициента Шарпа NYVTX на текущий момент составляет -0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEXPX равному -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYVTX и VEXPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
-0.40
NYVTX
VEXPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYVTX и VEXPX

Дивидендная доходность NYVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VEXPX в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NYVTX
Davis New York Venture Fund		1.86%1.86%0.88%1.67%0.17%0.52%1.51%0.71%0.26%0.79%0.96%0.51%
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares		0.48%0.42%0.52%0.39%0.22%0.12%0.28%0.34%0.50%0.37%0.34%0.16%

Просадки

Сравнение просадок NYVTX и VEXPX

Максимальная просадка NYVTX за все время составила -58.56%, примерно равная максимальной просадке VEXPX в -61.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYVTX и VEXPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.45%
-34.24%
NYVTX
VEXPX

Волатильность

Сравнение волатильности NYVTX и VEXPX

Текущая волатильность для Davis New York Venture Fund (NYVTX) составляет 13.52%, в то время как у Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что NYVTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.52%
14.98%
NYVTX
VEXPX