PortfoliosLab logo
Сравнение NOSIX с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NOSIX и IVV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности NOSIX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Stock Index Fund (NOSIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
379.84%
515.85%
NOSIX
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOSIX:

0.48

IVV:

0.56

Коэф-т Сортино

NOSIX:

0.80

IVV:

0.91

Коэф-т Омега

NOSIX:

1.12

IVV:

1.13

Коэф-т Кальмара

NOSIX:

0.50

IVV:

0.58

Коэф-т Мартина

NOSIX:

2.02

IVV:

2.41

Индекс Язвы

NOSIX:

4.66%

IVV:

4.51%

Дневная вол-ть

NOSIX:

19.46%

IVV:

19.36%

Макс. просадка

NOSIX:

-55.42%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

NOSIX:

-10.72%

IVV:

-10.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NOSIX показывает доходность -6.40%, а IVV немного ниже – -6.41%. За последние 10 лет акции NOSIX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.82% против 12.00% соответственно.


NOSIX

С начала года

-6.40%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-6.25%

1 год

8.09%

5 лет

13.00%

10 лет

9.82%

IVV

С начала года

-6.41%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-5.01%

1 год

9.59%

5 лет

15.88%

10 лет

12.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NOSIX и IVV

NOSIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии NOSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NOSIX: 0.05%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOSIX и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NOSIX
Ранг риск-скорректированной доходности NOSIX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOSIX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NOSIX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
NOSIX: 0.48
IVV: 0.56
Коэффициент Сортино NOSIX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NOSIX: 0.80
IVV: 0.91
Коэффициент Омега NOSIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NOSIX: 1.12
IVV: 1.13
Коэффициент Кальмара NOSIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NOSIX: 0.50
IVV: 0.58
Коэффициент Мартина NOSIX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
NOSIX: 2.02
IVV: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа NOSIX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSIX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.56
NOSIX
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSIX и IVV

Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности IVV в 1.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOSIX
Northern Stock Index Fund
1.38%1.27%1.56%1.68%1.15%1.53%1.70%2.09%1.73%2.06%1.99%1.77%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.41%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок NOSIX и IVV

Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.42%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.72%
-10.54%
NOSIX
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности NOSIX и IVV

Northern Stock Index Fund (NOSIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 14.20% и 14.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
14.25%
NOSIX
IVV