Сравнение NOSGX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
NOSGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности NOSGX и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOSGX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOSGX Northern Small Cap Value Fund | 4.58% | 10.63% | 2.60% | 15.67% | -10.50% | 26.17% | -2.29% | 22.30% | -13.79% | 6.47% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.05% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, NOSGX показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у VO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции NOSGX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 7.78% против 10.74% соответственно.
NOSGX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 7.78%
VO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOSGX и VO
NOSGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Доходность на риск
NOSGX vs. VO — Ранг доходности на риск
NOSGX
VO
Сравнение NOSGX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOSGX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.75 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.15 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.06 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 4.83 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOSGX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.75 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.39 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.57 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между NOSGX и VO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOSGX и VO
Дивидендная доходность NOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.06%, что больше доходности VO в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOSGX Northern Small Cap Value Fund | 42.06% | 43.99% | 57.55% | 6.99% | 5.84% | 16.35% | 1.96% | 7.08% | 11.90% | 9.76% | 2.26% | 4.50% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок NOSGX и VO
Максимальная просадка NOSGX за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSGX и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOSGX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -58.87% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -12.74% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.34% | -27.57% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.66% | -39.37% | -6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -5.53% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -7.91% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.79% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOSGX и VO
Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что NOSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOSGX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 4.83% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 9.73% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.22% | 17.57% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 17.61% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 18.94% | +5.60% |