PortfoliosLab logo
Сравнение MINT с SAP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MINT и SAP составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности MINT и SAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT) и SAP SE (SAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.41%
624.95%
MINT
SAP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MINT:

10.52

SAP:

1.91

Коэф-т Сортино

MINT:

20.53

SAP:

2.69

Коэф-т Омега

MINT:

6.16

SAP:

1.34

Коэф-т Кальмара

MINT:

32.49

SAP:

2.90

Коэф-т Мартина

MINT:

233.71

SAP:

11.95

Индекс Язвы

MINT:

0.02%

SAP:

4.64%

Дневная вол-ть

MINT:

0.49%

SAP:

28.57%

Макс. просадка

MINT:

-4.62%

SAP:

-87.91%

Текущая просадка

MINT:

0.00%

SAP:

-6.86%

Доходность по периодам

С начала года, MINT показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у SAP с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции MINT уступали акциям SAP по среднегодовой доходности: 2.29% против 15.51% соответственно.


MINT

С начала года

1.26%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.29%

1 год

5.14%

5 лет

2.89%

10 лет

2.29%

SAP

С начала года

11.10%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

14.79%

1 год

47.28%

5 лет

20.81%

10 лет

15.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MINT и SAP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MINT
Ранг риск-скорректированной доходности MINT, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MINT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

SAP
Ранг риск-скорректированной доходности SAP, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MINT c SAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MINT, с текущим значением в 10.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MINT: 10.52
SAP: 1.91
Коэффициент Сортино MINT, с текущим значением в 20.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MINT: 20.53
SAP: 2.69
Коэффициент Омега MINT, с текущим значением в 6.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MINT: 6.16
SAP: 1.34
Коэффициент Кальмара MINT, с текущим значением в 32.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MINT: 32.49
SAP: 2.90
Коэффициент Мартина MINT, с текущим значением в 233.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MINT: 233.71
SAP: 11.95

Показатель коэффициента Шарпа MINT на текущий момент составляет 10.52, что выше коэффициента Шарпа SAP равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINT и SAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.52
1.91
MINT
SAP

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINT и SAP

Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности SAP в 0.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
5.13%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%0.80%
SAP
SAP SE
0.87%0.97%1.41%2.58%1.56%1.31%1.27%1.73%1.18%1.52%1.50%3.39%

Просадки

Сравнение просадок MINT и SAP

Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что меньше максимальной просадки SAP в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и SAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-6.86%
MINT
SAP

Волатильность

Сравнение волатильности MINT и SAP

Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT) составляет 0.25%, в то время как у SAP SE (SAP) волатильность равна 15.19%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25%
15.19%
MINT
SAP