PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBS с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBS с VGIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).

MBS и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MBS и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBS и VGIT

2026 (YTD)20252024
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.52%8.13%5.78%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.10%7.34%2.84%

Доходность по периодам

С начала года, MBS показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.10%.

MBS

1 день
0.23%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGIT

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.83%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.31%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с AGGMBS с ETVMBS с BIVMBS с SGOV
Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с GOVTVGIT с VTIPVGIT с VGshVGIT с SCHR

Сравнение комиссий MBS и VGIT

MBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%.

MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Доходность на риск

MBS vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBS c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSVGITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.01

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.52

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.68

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

5.15

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBS vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBS на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа VGIT равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBS и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSVGITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.01

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.50

+1.18

Корреляция

Корреляция между MBS и VGIT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBS и VGIT

Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности VGIT в 3.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.46%5.28%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.83%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Просадки

Сравнение просадок MBS и VGIT

Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и VGIT.

Загрузка...

Показатели просадок

MBSVGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.09%

-16.05%

+11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-2.42%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-2.04%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-3.53%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.79%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MBS и VGIT

Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) составляет 1.03%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что MBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBSVGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.33%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

2.28%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

3.81%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

5.36%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.08%

4.50%

-0.42%