PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
KraneShares MSCI All China Index ETF (KALL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

CICC

Дата выпуска

13 февр. 2015 г.

Регион

Emerging Asia Pacific (China)

Категория

China Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI China All Shares

Домашняя страница

kraneshares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия KALL составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии KALL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
KALL с VTI KALL с KGRN KALL с FXI KALL с MCHI
Популярные сравнения:
KALL с VTI KALL с KGRN KALL с FXI KALL с MCHI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в KraneShares MSCI All China Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.14%
9.66%
KALL (KraneShares MSCI All China Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

KraneShares MSCI All China Index ETF показал доход в 16.63% с начала года и 20.80% за последние 12 месяцев.


KALL

С начала года

16.63%

1 месяц

3.65%

6 месяцев

11.14%

1 год

20.80%

5 лет

-1.84%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KALL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.56%6.90%1.16%4.70%2.87%-3.53%-0.59%-0.12%21.73%-4.28%-3.28%16.63%
202312.27%-8.15%2.10%-3.43%-9.02%2.58%11.73%-9.86%-2.22%-3.49%1.67%-1.90%-10.04%
2022-2.43%-3.24%-8.76%-5.86%1.44%9.02%-9.17%-1.24%-12.47%-14.31%26.22%-1.70%-25.14%
20217.01%0.17%-6.05%0.50%1.38%-0.42%-11.32%1.45%-3.21%2.02%-3.83%-0.98%-13.55%
2020-7.66%3.86%-7.76%4.42%1.52%8.27%10.22%5.75%-2.23%4.70%5.88%2.82%31.90%
201911.81%6.11%4.14%1.27%-11.78%6.78%-0.84%-3.60%-0.41%3.88%1.59%8.63%28.64%
20189.80%-3.80%-6.08%-0.73%-3.53%-5.53%4.45%-5.12%0.16%-9.80%4.00%-5.55%-21.06%
20174.12%3.66%2.94%0.66%3.71%0.55%4.61%3.16%2.34%-0.59%1.98%2.39%33.71%
2016-13.46%7.51%10.45%0.00%-3.72%3.74%2.75%0.00%1.64%0.00%-6.29%0.45%
20150.35%-0.39%9.32%1.08%-7.61%-3.83%-16.76%12.98%-3.64%-3.64%-14.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KALL составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности KALL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KALL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KALL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KALL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KALL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KALL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KraneShares MSCI All China Index ETF (KALL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KALL, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.592.07
Коэффициент Сортино KALL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.062.76
Коэффициент Омега KALL, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.39
Коэффициент Кальмара KALL, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.333.05
Коэффициент Мартина KALL, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.6413.27
KALL
^GSPC

KraneShares MSCI All China Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.59
2.07
KALL (KraneShares MSCI All China Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность KraneShares MSCI All China Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.40201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.48$0.61$0.48$1.33$0.35$0.38$0.43$0.33$1.35$0.12

Дивидендный доход

2.30%3.37%2.28%4.64%1.01%1.45%2.06%1.21%6.62%0.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для KraneShares MSCI All China Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$1.33
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$1.35
2015$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-43.14%
-1.91%
KALL (KraneShares MSCI All China Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

KraneShares MSCI All China Index ETF показал максимальную просадку в 56.32%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка KraneShares MSCI All China Index ETF составляет 43.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.32%18 февр. 2021 г.43031 окт. 2022 г.
-33.18%6 мая 2015 г.3820 янв. 2016 г.39516 окт. 2017 г.433
-30.18%29 янв. 2018 г.1793 янв. 2019 г.3776 июл. 2020 г.556
-6.76%2 сент. 2020 г.1725 сент. 2020 г.1112 окт. 2020 г.28
-6.01%10 июл. 2020 г.1328 июл. 2020 г.2025 авг. 2020 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность KraneShares MSCI All China Index ETF составляет 10.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.38%
3.82%
KALL (KraneShares MSCI All China Index ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab