Сравнение KALL с JCHI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение KALL с JCHI

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI All China Index ETF (KALL) и JPMorgan Active China ETF (JCHI).

KALL и JCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KALL - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China All Shares. Фонд был запущен 13 февр. 2015 г.. JCHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KALL или JCHI.

Корреляция

Корреляция между KALL и JCHI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности KALL и JCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Index ETF (KALL) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

KALL

JCHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KALL:

0.59

JCHI:

0.49

Коэф-т Сортино

KALL:

1.04

JCHI:

0.93

Коэф-т Омега

KALL:

1.16

JCHI:

1.13

Коэф-т Кальмара

KALL:

0.39

JCHI:

0.59

Коэф-т Мартина

KALL:

1.28

JCHI:

1.07

Индекс Язвы

KALL:

15.65%

JCHI:

15.15%

Дневная вол-ть

KALL:

33.94%

JCHI:

32.83%

Макс. просадка

KALL:

-56.32%

JCHI:

-29.57%

Текущая просадка

KALL:

-42.71%

JCHI:

-21.47%

Доходность по периодам

С начала года, KALL показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у JCHI с доходностью 0.80%.

KALL

С начала года

1.85%

1 месяц

-10.49%

6 месяцев

-3.16%

1 год

18.33%

5 лет

-0.52%

10 лет

-0.39%

JCHI

С начала года

0.80%

1 месяц

-12.28%

6 месяцев

-5.86%

1 год

15.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий KALL и JCHI

KALL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии JCHI в 0.65%.

JCHI

JPMorgan Active China ETF

JCHI: 0.65%

KALL

KraneShares MSCI All China Index ETF

KALL: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KALL и JCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KALL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JCHI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KALL c JCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Index ETF (KALL) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

KALL: 0.59

JCHI: 0.49

Коэффициент Сортино

KALL: 1.04

JCHI: 0.93

Коэффициент Омега

KALL: 1.16

JCHI: 1.13

Коэффициент Кальмара

KALL: 0.72

JCHI: 0.59

Коэффициент Мартина

KALL: 1.28

JCHI: 1.07

Показатель коэффициента Шарпа KALL на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCHI равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KALL и JCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KALL

JCHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов KALL и JCHI

Дивидендная доходность KALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности JCHI в 2.10%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
KALL KraneShares MSCI All China Index ETF	2.29%	2.33%	3.37%	2.28%	4.64%	1.01%	1.45%	2.06%	1.21%	6.62%	0.56%
JCHI JPMorgan Active China ETF	2.10%	2.12%	2.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок KALL и JCHI

Максимальная просадка KALL за все время составила -56.32%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KALL и JCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

KALL

JCHI

Волатильность

Сравнение волатильности KALL и JCHI

KraneShares MSCI All China Index ETF (KALL) и JPMorgan Active China ETF (JCHI) имеют волатильность 12.75% и 12.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

KALL

JCHI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение KALL с JCHI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности KALL и JCHI

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий KALL и JCHI

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KALL и JCHI

KALL

JCHI

Сравнение KALL c JCHI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов KALL и JCHI

Просадки

Сравнение просадок KALL и JCHI

Волатильность

Сравнение волатильности KALL и JCHI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество