PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KALL с JCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KALL с JCHI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI All China Index ETF (KALL) и JPMorgan Active China ETF (JCHI).

KALL и JCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KALL - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China All Shares. Фонд был запущен 13 февр. 2015 г.. JCHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KALL или JCHI.

Корреляция

Корреляция между KALL и JCHI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KALL и JCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Index ETF (KALL) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KALL:

0.44

JCHI:

0.31

Коэф-т Сортино

KALL:

0.88

JCHI:

0.72

Коэф-т Омега

KALL:

1.13

JCHI:

1.10

Коэф-т Кальмара

KALL:

0.30

JCHI:

0.40

Коэф-т Мартина

KALL:

0.97

JCHI:

0.70

Индекс Язвы

KALL:

16.28%

JCHI:

15.74%

Дневная вол-ть

KALL:

34.02%

JCHI:

32.70%

Макс. просадка

KALL:

-56.32%

JCHI:

-29.57%

Текущая просадка

KALL:

-39.04%

JCHI:

-15.79%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KALL показывает доходность 8.38%, а JCHI немного ниже – 8.08%.

KALL

С начала года

8.38%

1 месяц

9.12%

6 месяцев

4.64%

1 год

14.39%

5 лет

0.35%

10 лет

0.32%

JCHI

С начала года

8.08%

1 месяц

10.37%

6 месяцев

4.71%

1 год

9.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KALL и JCHI

KALL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии JCHI в 0.65%.

JCHI
JPMorgan Active China ETF
KALL
KraneShares MSCI All China Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KALL и JCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KALL
Ранг риск-скорректированной доходности KALL, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KALL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KALL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KALL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KALL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KALL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
JCHI
Ранг риск-скорректированной доходности JCHI, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCHI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KALL c JCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Index ETF (KALL) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KALL на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа JCHI равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KALL и JCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KALL и JCHI

Дивидендная доходность KALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности JCHI в 1.96%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
KALL
KraneShares MSCI All China Index ETF		2.15%2.33%3.37%2.28%4.64%1.01%1.45%2.06%1.21%6.62%0.56%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.96%2.12%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KALL и JCHI

Максимальная просадка KALL за все время составила -56.32%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KALL и JCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KALL и JCHI

KraneShares MSCI All China Index ETF (KALL) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с JPMorgan Active China ETF (JCHI) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что KALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...