Сравнение KALL с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI All China Index ETF (KALL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
KALL и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KALL - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China All Shares. Фонд был запущен 13 февр. 2015 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KALL или VTI.
Основные характеристики
| KALL | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.49% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 17.71% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | -8.07% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.61% | 15.37% |
| Коэф-т Шарпа | 0.54 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 0.98 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.29 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 1.74 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 9.50% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 30.76% | 12.68% |
| Макс. просадка | -56.32% | -55.45% |
| Текущая просадка | -41.74% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между KALL и VTI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KALL и VTI
С начала года, KALL показывает доходность 19.49%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KALL и VTI
KALL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KALL c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Index ETF (KALL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KALL и VTI
Дивидендная доходность KALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALL KraneShares MSCI All China Index ETF | 2.82% | 3.37% | 2.28% | 4.63% | 1.01% | 1.45% | 2.06% | 1.21% | 6.62% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок KALL и VTI
Максимальная просадка KALL за все время составила -56.32%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KALL и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KALL и VTI
KraneShares MSCI All China Index ETF (KALL) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что KALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.