Сравнение KALL с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI All China Index ETF (KALL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
KALL и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KALL - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China All Shares. Фонд был запущен 13 февр. 2015 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KALL или VTI.
Основные характеристики
| KALL | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.33% | 10.96% |
| Дох-ть за 1 год | 3.19% | 27.93% |
| Дох-ть за 3 года | -12.95% | 8.76% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.38% | 14.22% |
| Коэф-т Шарпа | 0.08 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 21.51% | 11.89% |
| Макс. просадка | -56.32% | -55.45% |
| Current Drawdown | -44.75% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между KALL и VTI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KALL и VTI
С начала года, KALL показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 10.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KALL и VTI
KALL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KALL c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Index ETF (KALL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KALL и VTI
Дивидендная доходность KALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VTI в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALL KraneShares MSCI All China Index ETF | 2.98% | 3.37% | 2.28% | 4.63% | 1.01% | 1.45% | 2.06% | 1.21% | 6.62% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок KALL и VTI
Максимальная просадка KALL за все время составила -56.32%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KALL и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KALL и VTI
KraneShares MSCI All China Index ETF (KALL) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что KALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.