PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KALL с MCH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KALL с MCH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI All China Index ETF (KALL) и Matthews China Active ETF (MCH).

KALL и MCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KALL - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China All Shares. Фонд был запущен 13 февр. 2015 г.. MCH - это активно управляемый фонд от Matthews Asia. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KALL или MCH.

Корреляция

Корреляция между KALL и MCH составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KALL и MCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Index ETF (KALL) и Matthews China Active ETF (MCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KALL:

0.44

MCH:

0.34

Коэф-т Сортино

KALL:

0.88

MCH:

0.79

Коэф-т Омега

KALL:

1.13

MCH:

1.11

Коэф-т Кальмара

KALL:

0.30

MCH:

0.36

Коэф-т Мартина

KALL:

0.97

MCH:

0.74

Индекс Язвы

KALL:

16.28%

MCH:

17.63%

Дневная вол-ть

KALL:

34.02%

MCH:

36.88%

Макс. просадка

KALL:

-56.32%

MCH:

-40.53%

Текущая просадка

KALL:

-39.04%

MCH:

-19.66%

Доходность по периодам

С начала года, KALL показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у MCH с доходностью 5.51%.

KALL

С начала года

8.38%

1 месяц

9.12%

6 месяцев

4.64%

1 год

14.39%

5 лет

0.35%

10 лет

0.32%

MCH

С начала года

5.51%

1 месяц

9.36%

6 месяцев

-2.19%

1 год

11.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KALL и MCH

KALL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MCH в 0.79%.

MCH
Matthews China Active ETF
KALL
KraneShares MSCI All China Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KALL и MCH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KALL
Ранг риск-скорректированной доходности KALL, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KALL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KALL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KALL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KALL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KALL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
MCH
Ранг риск-скорректированной доходности MCH, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCH, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCH, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCH, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KALL c MCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Index ETF (KALL) и Matthews China Active ETF (MCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KALL на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCH равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KALL и MCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KALL и MCH

Дивидендная доходность KALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности MCH в 1.25%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
KALL
KraneShares MSCI All China Index ETF		2.15%2.33%3.37%2.28%4.64%1.01%1.45%2.06%1.21%6.62%0.56%
MCH
Matthews China Active ETF		1.25%1.32%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KALL и MCH

Максимальная просадка KALL за все время составила -56.32%, что больше максимальной просадки MCH в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KALL и MCH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KALL и MCH

Текущая волатильность для KraneShares MSCI All China Index ETF (KALL) составляет 6.32%, в то время как у Matthews China Active ETF (MCH) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что KALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...