PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KALL с CQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KALL с CQQQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI All China Index ETF (KALL) и Invesco China Technology ETF (CQQQ).

KALL и CQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KALL - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China All Shares. Фонд был запущен 13 февр. 2015 г.. CQQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность AlphaShares China Technology Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KALL или CQQQ.

Корреляция

Корреляция между KALL и CQQQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KALL и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Index ETF (KALL) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KALL:

0.44

CQQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

KALL:

0.88

CQQQ:

0.98

Коэф-т Омега

KALL:

1.13

CQQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

KALL:

0.30

CQQQ:

0.27

Коэф-т Мартина

KALL:

0.97

CQQQ:

1.30

Индекс Язвы

KALL:

16.28%

CQQQ:

14.88%

Дневная вол-ть

KALL:

34.02%

CQQQ:

41.58%

Макс. просадка

KALL:

-56.32%

CQQQ:

-73.99%

Текущая просадка

KALL:

-39.04%

CQQQ:

-60.23%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KALL показывает доходность 8.38%, а CQQQ немного ниже – 8.20%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции KALL – 0.32% и акции CQQQ – 0.32%.

KALL

С начала года

8.38%

1 месяц

9.12%

6 месяцев

4.64%

1 год

14.39%

5 лет

0.35%

10 лет

0.32%

CQQQ

С начала года

8.20%

1 месяц

8.59%

6 месяцев

1.05%

1 год

19.61%

5 лет

-4.21%

10 лет

0.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KALL и CQQQ

KALL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CQQQ в 0.70%.

CQQQ
Invesco China Technology ETF
KALL
KraneShares MSCI All China Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KALL и CQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KALL
Ранг риск-скорректированной доходности KALL, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KALL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KALL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KALL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KALL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KALL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
CQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности CQQQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KALL c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Index ETF (KALL) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KALL на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CQQQ равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KALL и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KALL и CQQQ

Дивидендная доходность KALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности CQQQ в 0.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KALL
KraneShares MSCI All China Index ETF		2.15%2.33%3.37%2.28%4.64%1.01%1.45%2.06%1.21%6.62%0.56%0.00%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		0.26%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.42%1.69%1.77%1.00%

Просадки

Сравнение просадок KALL и CQQQ

Максимальная просадка KALL за все время составила -56.32%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KALL и CQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KALL и CQQQ

Текущая волатильность для KraneShares MSCI All China Index ETF (KALL) составляет 6.32%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что KALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...