Сравнение KALL с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI All China Index ETF (KALL) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
KALL и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KALL - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China All Shares. Фонд был запущен 13 февр. 2015 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KALL или MCHI.
Корреляция
Корреляция между KALL и MCHI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KALL и MCHI
Основные характеристики
KALL:
0.57
MCHI:
0.71
KALL:
1.04
MCHI:
1.24
KALL:
1.15
MCHI:
1.16
KALL:
0.32
MCHI:
0.38
KALL:
1.60
MCHI:
2.12
KALL:
11.35%
MCHI:
10.73%
KALL:
31.95%
MCHI:
32.16%
KALL:
-56.32%
MCHI:
-62.84%
KALL:
-44.71%
MCHI:
-47.14%
Доходность по периодам
С начала года, KALL показывает доходность 13.40%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 18.34%.
KALL
13.40%
-2.36%
8.86%
15.36%
-2.44%
N/A
MCHI
18.34%
0.04%
11.32%
19.42%
-3.95%
1.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KALL и MCHI
KALL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KALL c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Index ETF (KALL) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KALL и MCHI
KALL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALL KraneShares MSCI All China Index ETF | 0.00% | 3.37% | 2.28% | 4.63% | 1.01% | 1.45% | 2.06% | 1.21% | 6.62% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.30% | 3.49% | 2.16% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% | 2.35% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок KALL и MCHI
Максимальная просадка KALL за все время составила -56.32%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KALL и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KALL и MCHI
KraneShares MSCI All China Index ETF (KALL) и iShares MSCI China ETF (MCHI) имеют волатильность 10.32% и 10.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.