Хотите сбалансировать вложение в JRI? У ETF ниже самая низкая корреляция с JRI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда JRI падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от JRI.
Лучшие диверсификаторы для JRI
6 ETF имеют низкую корреляцию с JRI (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Global X MLP ETF (MLPA) (MLPs), корреляция за 1 год — 0.09, против 0.41 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X MLP ETF | 0.09 | 0.30 | 0.41 | 54 | MLPs | JRI vs MLPA | |
| iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite S... | 0.18 | 0.29 | — | 52 | Corporate Bonds | JRI vs LQDW | |
| AAM Low Duration Preferred and Income Securities E... | 0.22 | 0.37 | 0.46 | 79 | Preferred Stock/Convertible Bonds | JRI vs PFLD | |
| Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 0.28 | 0.44 | 0.56 | 75 | Large Cap Value Equities, Dividend | JRI vs GCOW | |
| WisdomTree Equity Premium Income Fund | 0.30 | 0.40 | 0.49 | 64 | Derivative Income | JRI vs WTPI |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от JRI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с JRI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Energy Transfer LP (ET) (Energy), корреляция за 1 год — -0.01, против 0.35 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Transfer LP | -0.01 | 0.23 | 0.35 | 83 | Energy | |
| Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term ... | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 85 | Financial Services | |
| TORM plc | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 90 | Energy | |
| International Seaways, Inc. | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 98 | Energy | |
| BlackRock Science and Technology Term Trust | 0.23 | 0.34 | 0.48 | 89 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит JRI
Добавьте JRI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с JRI