Хотите сбалансировать вложение в JRI? У ETF ниже самая низкая корреляция с JRI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда JRI падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от JRI.
Лучшие диверсификаторы для JRI
3 ETF имеют низкую корреляцию с JRI (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) (Preferred Stock/Convertible Bonds), корреляция за 1 год — 0.15, против 0.45 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAM Low Duration Preferred and Income Securities E... | 0.15 | 0.39 | 0.45 | 55 | Preferred Stock/Convertible Bonds | JRI vs PFLD | |
| iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite S... | 0.19 | 0.29 | — | 59 | Corporate Bonds | JRI vs LQDW | |
| Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 0.29 | 0.47 | 0.55 | 58 | Preferred Stock/Convertible Bonds | JRI vs PFFA | |
| SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 0.32 | 0.40 | 0.50 | 55 | High Yield Bonds | JRI vs SRLN | |
| WisdomTree Equity Premium Income Fund | 0.32 | 0.41 | 0.49 | 66 | Derivative Income | JRI vs WTPI |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от JRI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с JRI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Energy Transfer LP (ET) (Energy), корреляция за 1 год — -0.00, против 0.35 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Transfer LP | -0.00 | 0.25 | 0.35 | 74 | Energy | |
| Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term ... | 0.01 | 0.01 | — | 88 | Financial Services | |
| TORM plc | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 88 | Energy | |
| International Seaways, Inc. | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 95 | Energy | |
| Alliance Resource Partners, L.P. | 0.08 | 0.17 | 0.24 | 54 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит JRI
Добавьте JRI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с JRI