Сравнение IWFV.L с SXR8.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).
IWFV.L и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWFV.L или SXR8.DE.
Доходность
Сравнение доходности IWFV.L и SXR8.DE
Доходность по периодам
С начала года, IWFV.L показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 29.98%. За последние 10 лет акции IWFV.L уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 7.96% против 14.65% соответственно.
IWFV.L
7.77%
0.83%
1.04%
12.11%
6.86%
7.96%
SXR8.DE
29.98%
4.12%
15.00%
36.22%
15.89%
14.65%
Основные характеристики
| IWFV.L | SXR8.DE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 2.98 |
| Коэф-т Сортино | 1.62 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 4.34 |
| Коэф-т Мартина | 5.61 | 19.29 |
| Индекс Язвы | 2.21% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.21% | 11.97% |
| Макс. просадка | -28.79% | -33.78% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFV.L и SXR8.DE
IWFV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%.
Корреляция
Корреляция между IWFV.L и SXR8.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWFV.L c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFV.L и SXR8.DE
Ни IWFV.L, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWFV.L и SXR8.DE
Максимальная просадка IWFV.L за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFV.L и SXR8.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWFV.L и SXR8.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) составляет 3.35%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что IWFV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.