Сравнение IWF с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
IWF и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWF или IVW.
Доходность
Сравнение доходности IWF и IVW
Доходность по периодам
С начала года, IWF показывает доходность 28.34%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью 31.37%. За последние 10 лет акции IWF превзошли акции IVW по среднегодовой доходности: 16.21% против 14.76% соответственно.
IWF
28.34%
1.92%
13.33%
35.40%
18.94%
16.21%
IVW
31.37%
1.52%
14.22%
37.39%
17.09%
14.76%
Основные характеристики
| IWF | IVW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 2.90 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.70 | 2.75 |
| Коэф-т Мартина | 10.64 | 11.73 |
| Индекс Язвы | 3.36% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 16.76% | 16.97% |
| Макс. просадка | -64.18% | -57.35% |
| Текущая просадка | -2.82% | -2.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWF и IVW
IWF берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IWF и IVW составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWF c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWF и IVW
Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что сопоставимо с доходностью IVW в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.52% | 0.67% | 0.91% | 0.50% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% | 1.33% | 1.29% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.52% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок IWF и IVW
Максимальная просадка IWF за все время составила -64.18%, что больше максимальной просадки IVW в -57.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWF и IVW
iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеют волатильность 5.59% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.