Сравнение IWDP.AS с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
IWDP.AS и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDP.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWDP.AS или VGT.
Основные характеристики
| IWDP.AS | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.71% | 25.28% |
| Дох-ть за 1 год | 30.41% | 51.38% |
| Дох-ть за 3 года | -0.43% | 12.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.99% | 23.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.06% | 20.87% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.26 | 3.13 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.06 | 3.42 |
| Коэф-т Мартина | 11.18 | 12.40 |
| Индекс Язвы | 2.61% | 4.19% |
| Дневная вол-ть | 13.46% | 20.64% |
| Макс. просадка | -68.40% | -54.63% |
| Текущая просадка | -7.28% | -0.77% |
Корреляция
Корреляция между IWDP.AS и VGT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IWDP.AS и VGT
С начала года, IWDP.AS показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 25.28%. За последние 10 лет акции IWDP.AS уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 5.06% против 20.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDP.AS и VGT
IWDP.AS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWDP.AS c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDP.AS и VGT
Дивидендная доходность IWDP.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности VGT в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDP.AS iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 3.24% | 3.41% | 3.91% | 2.51% | 3.58% | 3.25% | 4.52% | 3.49% | 3.44% | 3.28% | 3.42% | 4.07% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.62% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок IWDP.AS и VGT
Максимальная просадка IWDP.AS за все время составила -68.40%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDP.AS и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWDP.AS и VGT
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) составляет 2.76%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что IWDP.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.