Сравнение IWDP.AS с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
IWDP.AS и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDP.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWDP.AS или MAGS.
Основные характеристики
| IWDP.AS | MAGS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.71% | 46.16% |
| Дох-ть за 1 год | 30.41% | 72.11% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.26 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.06 | 4.16 |
| Коэф-т Мартина | 11.18 | 13.58 |
| Индекс Язвы | 2.61% | 5.55% |
| Дневная вол-ть | 13.46% | 24.46% |
| Макс. просадка | -68.40% | -18.10% |
| Текущая просадка | -7.28% | -1.91% |
Корреляция
Корреляция между IWDP.AS и MAGS составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IWDP.AS и MAGS
С начала года, IWDP.AS показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 46.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDP.AS и MAGS
IWDP.AS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWDP.AS c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDP.AS и MAGS
Дивидендная доходность IWDP.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности MAGS в 0.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDP.AS iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 3.24% | 3.41% | 3.91% | 2.51% | 3.58% | 3.25% | 4.52% | 3.49% | 3.44% | 3.28% | 3.42% | 4.07% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.30% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWDP.AS и MAGS
Максимальная просадка IWDP.AS за все время составила -68.40%, что больше максимальной просадки MAGS в -18.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDP.AS и MAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWDP.AS и MAGS
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) составляет 2.76%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что IWDP.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.