Сравнение HYD с ITM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и VanEck Intermediate Muni ETF (ITM).
HYD и ITM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г.. ITM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. Фонд был запущен 4 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYD или ITM.
Корреляция
Корреляция между HYD и ITM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYD и ITM
Основные характеристики
HYD:
0.26
ITM:
0.13
HYD:
0.36
ITM:
0.19
HYD:
1.06
ITM:
1.03
HYD:
0.16
ITM:
0.08
HYD:
1.22
ITM:
0.49
HYD:
1.40%
ITM:
1.27%
HYD:
6.50%
ITM:
4.84%
HYD:
-35.60%
ITM:
-24.75%
HYD:
-9.32%
ITM:
-6.33%
Доходность по периодам
С начала года, HYD показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у ITM с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции HYD превзошли акции ITM по среднегодовой доходности: 3.00% против 1.66% соответственно.
HYD
-2.80%
-3.22%
-3.26%
1.21%
2.15%
3.00%
ITM
-1.93%
-1.91%
-2.28%
0.40%
0.17%
1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYD и ITM
HYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ITM в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HYD и ITM
HYD
ITM
Сравнение HYD c ITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и VanEck Intermediate Muni ETF (ITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYD и ITM
Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности ITM в 2.85%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 4.46% | 4.29% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 14.47% | 4.29% | 4.58% | 4.82% | 4.98% |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 2.85% | 2.73% | 2.40% | 1.92% | 1.70% | 1.99% | 2.20% | 2.33% | 2.21% | 2.29% | 2.28% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок HYD и ITM
Максимальная просадка HYD за все время составила -35.60%, что больше максимальной просадки ITM в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и ITM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYD и ITM
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что HYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.