PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYD с ITM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYD с ITM

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и VanEck Intermediate Muni ETF (ITM).

HYD и ITM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г.. ITM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. Фонд был запущен 4 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYD или ITM.

Корреляция

Корреляция между HYD и ITM составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности HYD и ITM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и VanEck Intermediate Muni ETF (ITM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

HYD:

5.76%

ITM:

3.78%

Макс. просадка

HYD:

-0.48%

ITM:

-0.22%

Текущая просадка

HYD:

-0.48%

ITM:

-0.18%

Доходность по периодам

HYD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ITM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HYD и ITM

HYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ITM в 0.24%.

HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYD и ITM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYD
Ранг риск-скорректированной доходности HYD, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
ITM
Ранг риск-скорректированной доходности ITM, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYD c ITM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и VanEck Intermediate Muni ETF (ITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYD и ITM

Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности ITM в 2.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF		4.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF		2.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYD и ITM

Максимальная просадка HYD за все время составила -0.48%, что больше максимальной просадки ITM в -0.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и ITM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HYD и ITM

Загрузка...