PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDG с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDG с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и S&P 500 Index (^GSPC).

ITDG - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ITDG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDG и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		-0.78%21.85%16.56%12.83%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%11.50%

Доходность по периодам

С начала года, ITDG показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

ITDG

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
1.65%
1 год
20.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ITDG:
ITDG с ITDBITDG с ITDHITDG с VFFVXITDG с ITDIITDG с FDEEXITDG с FIOFXITDG с fdewx
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ITDG vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDG
Ранг доходности на риск ITDG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDG^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.88

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.37

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.39

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

6.43

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDG vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDG на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDG^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.88

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.46

+0.99

Корреляция

Корреляция между ITDG и ^GSPC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ITDG и ^GSPC

Максимальная просадка ITDG за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDG и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ITDG^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-56.78%

+40.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-9.10%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-5.67%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-10.75%

+9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.62%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDG и ^GSPC

Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что ITDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITDG^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

5.29%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

9.55%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

18.33%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

16.90%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

18.04%

-3.60%