PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDB с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDB с AVGV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITDB (Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF) and AVGV (Avantis ALL Equity Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - ITDB is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while AVGV is a Global Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, ITDB returned 16.69% vs 36.52% for AVGV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ITDB charges 0.09%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности ITDB и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDB показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 16.99%.

ITDB

1 день
-0.47%
1 месяц
2.47%
С начала года
6.33%
6 месяцев
6.66%
1 год
16.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
-0.48%
1 месяц
4.06%
С начала года
16.99%
6 месяцев
18.62%
1 год
36.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDB и AVGV

2026 (YTD)202520242023
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		6.33%14.58%9.65%11.73%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		16.99%22.57%11.26%13.21%

Correlation

The correlation between ITDB and AVGV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.84

The correlation between ITDB and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDB и AVGV

Секторы
ITDB
AVGV

Технологии

26.0%
10.5%

Финансовые услуги

14.9%
21.6%

Промышленность

12.3%
16.1%

Потребительский циклический сектор

8.9%
14.5%

Коммуникационные услуги

8.0%
4.9%

Здравоохранение

7.6%
4.5%

Недвижимость

5.4%
0.8%

Энергетика

4.6%
13.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.5%

Сырьевые материалы

3.9%
7.3%

Коммунальные услуги

3.8%
0.7%

Технологии

ITDB
26.0%
AVGV
10.5%

Финансовые услуги

ITDB
14.9%
AVGV
21.6%

Промышленность

ITDB
12.3%
AVGV
16.1%

Потребительский циклический сектор

ITDB
8.9%
AVGV
14.5%

Коммуникационные услуги

ITDB
8.0%
AVGV
4.9%

Здравоохранение

ITDB
7.6%
AVGV
4.5%

Недвижимость

ITDB
5.4%
AVGV
0.8%

Энергетика

ITDB
4.6%
AVGV
13.6%

Потребительский защитный сектор

ITDB
4.6%
AVGV
5.5%

Сырьевые материалы

ITDB
3.9%
AVGV
7.3%

Коммунальные услуги

ITDB
3.8%
AVGV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с ITDB:
ITDB с ITDCITDB с IRTRITDB с VTHRXITDB с ITDGITDB с ITDDITDB с ITDEITDB с AOM
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

ITDB vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDB
Ранг доходности на риск ITDB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDB c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDBAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.84

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.93

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

4.52

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

17.72

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDB vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDB на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGV равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDB и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDBAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.84

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

1.46

+0.48

Просадки

Сравнение просадок ITDB и AVGV

Максимальная просадка ITDB за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDB и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDBAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-17.03%

+8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-8.12%

+2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.48%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-2.30%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

2.07%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDB и AVGV

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) составляет 2.51%, в то время как у Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что ITDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDBAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.66%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

9.86%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.23%

12.94%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

14.97%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.61%

14.97%

-6.36%

Сравнение комиссий ITDB и AVGV

ITDB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AVGV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDB и AVGV

Дивидендная доходность ITDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности AVGV в 1.89%

ПозицияTTM202520242023
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		1.89%1.98%2.32%1.14%
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		1.93%2.05%1.96%0.62%

Часто задаваемые вопросы

ITDB and AVGV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGV has higher volatility (3.66%) compared to ITDB (2.51%). In terms of maximum drawdown, ITDB dropped -8.41% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVGV leads with 36.52% vs 16.69% for ITDB. On fees, ITDB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ITDB has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 36.52% return vs 16.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITDB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.26% for AVGV.

ITDB has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.89% for AVGV.

ITDB is categorized as Target Retirement Date, while AVGV is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.09% for ITDB and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDB и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор