PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDB с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDB с AVGV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV).

ITDB и AVGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ITDB и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDB и AVGV

2026 (YTD)202520242023
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		-0.21%14.58%9.65%11.73%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		6.85%22.57%11.26%13.21%

Доходность по периодам

С начала года, ITDB показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 6.85%.

ITDB

1 день
0.37%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.38%
1 год
12.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
0.63%
1 месяц
-4.10%
С начала года
6.85%
6 месяцев
12.00%
1 год
31.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с ITDB:
ITDB с ITDCITDB с IRTRITDB с VTHRXITDB с ITDGITDB с ITDDITDB с ITDEITDB с AOM
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VTIAVGV с VOOAVGV с SCHD

Сравнение комиссий ITDB и AVGV

ITDB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AVGV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

Доходность на риск

ITDB vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDB
Ранг доходности на риск ITDB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDB c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDBAVGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.76

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.41

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.40

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

11.39

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDB vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDB на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGV равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDB и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDBAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.76

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

1.28

+0.45

Корреляция

Корреляция между ITDB и AVGV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDB и AVGV

Дивидендная доходность ITDB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что сопоставимо с доходностью AVGV в 2.07%

TTM202520242023
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		2.05%2.05%1.96%0.62%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		2.07%1.98%2.32%1.14%

Просадки

Сравнение просадок ITDB и AVGV

Максимальная просадка ITDB за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDB и AVGV.

Загрузка...

Показатели просадок

ITDBAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-17.03%

+8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-13.09%

+6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-4.95%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-2.39%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.76%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDB и AVGV

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) составляет 3.65%, в то время как у Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что ITDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITDBAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

5.49%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

10.17%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

17.72%

-8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

15.09%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.61%

15.09%

-6.48%