PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITDB с AVGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDB с AVGV

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV).

ITDB и AVGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDB или AVGV.

Корреляция

Корреляция между ITDB и AVGV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ITDB и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITDB:

0.88

AVGV:

0.36

Коэф-т Сортино

ITDB:

1.36

AVGV:

0.68

Коэф-т Омега

ITDB:

1.19

AVGV:

1.09

Коэф-т Кальмара

ITDB:

1.12

AVGV:

0.43

Коэф-т Мартина

ITDB:

4.84

AVGV:

1.72

Индекс Язвы

ITDB:

1.94%

AVGV:

4.24%

Дневная вол-ть

ITDB:

10.08%

AVGV:

18.48%

Макс. просадка

ITDB:

-8.41%

AVGV:

-17.03%

Текущая просадка

ITDB:

-0.37%

AVGV:

-2.06%

Доходность по периодам

С начала года, ITDB показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 3.37%.

ITDB

С начала года

3.03%

1 месяц

4.45%

6 месяцев

1.96%

1 год

8.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVGV

С начала года

3.37%

1 месяц

9.53%

6 месяцев

0.57%

1 год

6.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ITDB и AVGV

ITDB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AVGV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITDB и AVGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDB
Ранг риск-скорректированной доходности ITDB, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг риск-скорректированной доходности AVGV, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITDB c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITDB на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа AVGV равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDB и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDB и AVGV

Дивидендная доходность ITDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности AVGV в 2.25%

TTM20242023
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		1.91%1.96%0.62%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		2.25%2.33%1.14%

Просадки

Сравнение просадок ITDB и AVGV

Максимальная просадка ITDB за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDB и AVGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ITDB и AVGV

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) составляет 2.60%, в то время как у Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что ITDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...