PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCV с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCV с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

ISCV и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISCV и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCV и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		2.21%10.38%9.31%16.55%-10.58%29.15%0.86%19.51%-17.39%8.59%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, ISCV показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции ISCV уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.20% против 14.11% соответственно.

ISCV

1 день
0.33%
1 месяц
-4.39%
С начала года
2.21%
6 месяцев
5.20%
1 год
19.91%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.36%
10 лет*
8.20%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с VTIISCV с SLYVISCV с SCHD
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий ISCV и IVV

ISCV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

ISCV vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCV c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCVIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.00

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.54

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

7.28

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCV vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCV на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCV и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCVIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.00

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.71

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.78

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.42

-0.07

Корреляция

Корреляция между ISCV и IVV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCV и IVV

Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		2.02%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок ISCV и IVV

Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCVIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-55.25%

-7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-12.06%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-24.53%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.56%

-33.90%

-17.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-5.57%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-10.84%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.55%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCV и IVV

iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 5.30% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCVIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.34%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

9.47%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

18.31%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

16.89%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.31%

18.03%

+5.28%