Сравнение ISCV с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
ISCV и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCV или IVV.
Основные характеристики
| ISCV | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.86% | 5.46% |
| Дох-ть за 1 год | 13.35% | 23.14% |
| Дох-ть за 3 года | 1.77% | 7.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.06% | 13.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.95% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 1.98 |
| Дневная вол-ть | 19.81% | 11.77% |
| Макс. просадка | -63.14% | -55.25% |
| Current Drawdown | -6.42% | -4.49% |
Корреляция
Корреляция между ISCV и IVV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISCV и IVV
С начала года, ISCV показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции ISCV уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 5.95% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCV и IVV
ISCV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISCV c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCV и IVV
Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности IVV в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 2.21% | 2.21% | 2.12% | 1.95% | 2.01% | 2.36% | 2.48% | 1.74% | 2.49% | 2.60% | 2.40% | 1.81% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.38% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок ISCV и IVV
Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISCV и IVV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что ISCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.