Хотите диверсифицировать портфель помимо INCM? ETF ниже исторически двигались иначе, чем INCM, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для INCM
264 ETF имеют низкую корреляцию с INCM (менее 0.3), из них 35 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.32, почти не изменилась с -0.25 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.32 | -0.25 | — | 56 | Leveraged Currency | INCM vs YCS | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.31 | — | — | 58 | Derivative Income | INCM vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.26 | -0.08 | — | 54 | Oil & Gas | INCM vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.21 | -0.06 | -0.04 | 72 | Oil & Gas | INCM vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.17 | -0.01 | 0.00 | 51 | Commodities | INCM vs GSG |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с INCM и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) (Communication Services), корреляция за 1 год — 0.14, против 0.29 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warner Bros. Discovery, Inc. | 0.14 | 0.29 | — | 96 | Communication Services |
Соберите портфель, который дополнит INCM
Добавьте INCM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с INCM