PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDUP.L с HPRO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IDUP.L и HPRO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) и HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDUP.L торгуется в USD, в то время как HPRO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPRO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDUP.L показывает доходность 18.50%, что значительно выше, чем у HPRO.L с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции IDUP.L превзошли акции HPRO.L по среднегодовой доходности: 4.33% против 3.56% соответственно.


IDUP.L

1 день
2.12%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
14.81%
С начала года
18.50%
1 год
20.99%
3 года*
10.24%
5 лет*
3.67%
10 лет*
4.33%

HPRO.L

1 день
0.83%
1 месяц
2.07%
6 месяцев
8.82%
С начала года
11.73%
1 год
17.23%
3 года*
9.54%
5 лет*
1.73%
10 лет*
3.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDUP.L и HPRO.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDUP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)
18.50%2.23%4.73%13.04%-24.29%41.77%-10.91%21.39%-4.82%4.35%
HPRO.L
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF
11.73%11.46%-0.29%10.31%-24.72%26.71%-9.32%21.93%-5.63%11.37%

Correlation

The correlation between IDUP.L and HPRO.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2011 г.

0.84

The correlation between IDUP.L and HPRO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF

Доходность на риск

IDUP.L vs. HPRO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDUP.L
Ранг доходности на риск IDUP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUP.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUP.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUP.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUP.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUP.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина

HPRO.L
Ранг доходности на риск HPRO.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPRO.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPRO.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPRO.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPRO.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPRO.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUP.L c HPRO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) и HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IDUP.LHPRO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.63

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

5.99

+1.76

IDUP.L vs. HPRO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUP.L на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HPRO.L равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUP.L и HPRO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDUP.L и HPRO.L

Максимальная просадка IDUP.L за все время составила -75.24%, что больше максимальной просадки HPRO.L в -42.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUP.L и HPRO.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IDUP.LHPRO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.24%

-42.35%

-32.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-10.50%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.33%

-18.03%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

-33.31%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.62%

-42.35%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-9.03%

-6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.87%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUP.L и HPRO.L

iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что IDUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPRO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IDUP.LHPRO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

2.81%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

9.36%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

11.73%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

16.05%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

16.91%

+3.45%

Сравнение комиссий IDUP.L и HPRO.L

IDUP.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HPRO.L в 0.24%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUP.L и HPRO.L

Дивидендная доходность IDUP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности HPRO.L в 2.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPRO.L
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF
2.91%3.24%3.34%3.43%3.46%2.25%3.06%3.06%3.23%3.04%2.84%2.64%
IDUP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)
2.84%3.20%3.09%3.13%3.84%2.13%3.22%3.10%4.60%3.17%3.55%2.98%

Часто задаваемые вопросы


IDUP.L and HPRO.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HPRO.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPRO.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for IDUP.L.

IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD), while HPRO.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.40% for IDUP.L and 0.24% for HPRO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDUP.L и HPRO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор